Сравнение BBAX с IPAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC).
BBAX и IPAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBAX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBAX и IPAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBAX и IPAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF | 6.46% | 20.21% | 2.50% | 5.60% | -4.80% | 5.53% | 8.02% | 18.66% | -9.65% |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 4.51% | 25.16% | 6.18% | 14.51% | -13.68% | 3.09% | 12.39% | 19.44% | -11.92% |
Доходность по периодам
С начала года, BBAX показывает доходность 6.46%, что значительно выше, чем у IPAC с доходностью 4.51%.
BBAX
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- 27.09%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- —
IPAC
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 28.41%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBAX и IPAC
BBAX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IPAC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBAX vs. IPAC — Ранг доходности на риск
BBAX
IPAC
Сравнение BBAX c IPAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBAX | IPAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.47 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.07 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.39 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 9.08 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBAX | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.47 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.38 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.41 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между BBAX и IPAC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAX и IPAC
Дивидендная доходность BBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности IPAC в 4.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF | 3.72% | 3.86% | 4.13% | 4.17% | 5.06% | 5.47% | 2.57% | 4.07% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 4.14% | 4.32% | 3.43% | 3.16% | 2.76% | 4.03% | 1.68% | 3.37% | 2.95% | 2.98% | 2.66% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок BBAX и IPAC
Максимальная просадка BBAX за все время составила -39.64%, что больше максимальной просадки IPAC в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAX и IPAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBAX | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.64% | -30.99% | -8.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -11.49% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.33% | -29.64% | +5.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -8.62% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -7.55% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 3.02% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBAX и IPAC
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) составляет 7.10%, в то время как у iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что BBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBAX | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 8.46% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 12.68% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 19.43% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 16.50% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 16.58% | +3.17% |