PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBAX с FLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBAX с FLTW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBAX (JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF) and FLTW (Franklin FTSE Taiwan ETF) are both Asia Pacific Equities funds - BBAX tracks the Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index while FLTW tracks the FTSE Taiwan RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBAX returned 4.90%/yr vs 21.59%/yr for FLTW. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.19% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BBAX и FLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBAX показывает доходность 9.87%, что значительно ниже, чем у FLTW с доходностью 71.40%.

BBAX

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.58%
С начала года
9.87%
6 месяцев
11.34%
1 год
18.41%
3 года*
12.98%
5 лет*
4.90%
10 лет*
—

FLTW

1 день
-1.02%
1 месяц
16.51%
С начала года
71.40%
6 месяцев
77.35%
1 год
117.33%
3 года*
42.83%
5 лет*
21.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBAX и FLTW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		9.87%20.21%2.50%5.60%-4.80%5.53%8.02%18.66%-9.65%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		71.40%32.00%16.68%30.05%-27.51%29.46%29.77%31.23%-12.94%

Correlation

The correlation between BBAX and FLTW is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2018 г.

0.66

The correlation between BBAX and FLTW has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBAX и FLTW

Секторы
BBAX
FLTW

Финансовые услуги

45.9%
12.6%

Сырьевые материалы

16.0%
2.9%

Недвижимость

8.4%

-

Промышленность

7.9%
4.0%

Потребительский циклический сектор

4.9%
1.7%

Здравоохранение

4.5%
0.6%

Коммунальные услуги

3.3%

-

Потребительский защитный сектор

3.1%
0.9%

Энергетика

2.9%
0.1%

Коммуникационные услуги

2.8%
1.6%

Технологии

0.3%
75.6%

Финансовые услуги

BBAX
45.9%
FLTW
12.6%

Сырьевые материалы

BBAX
16.0%
FLTW
2.9%

Недвижимость

BBAX
8.4%
FLTW

-

Промышленность

BBAX
7.9%
FLTW
4.0%

Потребительский циклический сектор

BBAX
4.9%
FLTW
1.7%

Здравоохранение

BBAX
4.5%
FLTW
0.6%

Коммунальные услуги

BBAX
3.3%
FLTW

-

Потребительский защитный сектор

BBAX
3.1%
FLTW
0.9%

Энергетика

BBAX
2.9%
FLTW
0.1%

Коммуникационные услуги

BBAX
2.8%
FLTW
1.6%

Технологии

BBAX
0.3%
FLTW
75.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF

Franklin FTSE Taiwan ETF

Часто сравнивают с BBAX:
BBAX с AAXJBBAX с EPPBBAX с BBJPBBAX с BBEUBBAX с AIABBAX с GMFBBAX с EMMF
Часто сравнивают с FLTW:
FLTW с EWTFLTW с VOOFLTW с FLGRFLTW с EMMFFLTW с SCHDFLTW с VXUSFLTW с FOXA

Доходность на риск

BBAX vs. FLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBAX
Ранг доходности на риск BBAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FLTW
Ранг доходности на риск FLTW: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTW: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBAX c FLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBAXFLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
4.54

-3.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
5.05

-3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.70

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

10.85

-8.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.78

34.18

-27.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBAX vs. FLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBAX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа FLTW равного 4.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAX и FLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBAXFLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

4.54

-3.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.97

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.95

-0.60

Просадки

Сравнение просадок BBAX и FLTW

Максимальная просадка BBAX за все время составила -39.64%, примерно равная максимальной просадке FLTW в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAX и FLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBAXFLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.64%

-38.00%

-1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-10.87%

+1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-26.45%

+6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.33%

-38.00%

+13.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-1.18%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-8.43%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.45%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BBAX и FLTW

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) составляет 4.57%, в то время как у Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) волатильность равна 11.76%. Это указывает на то, что BBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBAXFLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

11.76%

-7.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

21.34%

-9.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

26.03%

-11.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

22.44%

-5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

21.77%

-2.09%

Сравнение комиссий BBAX и FLTW

И BBAX, и FLTW имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAX и FLTW

Дивидендная доходность BBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности FLTW в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		3.60%3.86%4.13%4.17%5.06%5.47%2.57%4.07%1.36%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		1.46%2.51%1.89%2.85%3.16%2.31%2.14%3.00%1.06%

Часто задаваемые вопросы

BBAX and FLTW have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLTW has higher volatility (11.76%) compared to BBAX (4.57%). In terms of maximum drawdown, BBAX dropped -39.64% vs FLTW's -38.00%.

On 5-year performance, FLTW leads with 21.59% vs 4.90% for BBAX. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, BBAX has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLTW has performed better with a 21.59% return vs 4.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBAX and FLTW have the same expense ratio: 0.19% per year.

BBAX has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 1.46% for FLTW.

BBAX tracks Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index, while FLTW tracks FTSE Taiwan RIC Capped Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Franklin Templeton.

FLTW currently has the higher Sharpe Ratio (4.54 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBAX и FLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор