Сравнение BBAX с FLAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и Franklin FTSE Australia ETF (FLAU).
BBAX и FLAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBAX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. FLAU - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Australia RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBAX и FLAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBAX и FLAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF | 7.51% | 20.21% | 2.50% | 5.60% | -4.80% | 5.53% | 8.02% | 18.66% | -9.65% |
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | 5.99% | 15.95% | 1.81% | 12.58% | -5.58% | 9.90% | 11.00% | 23.38% | -12.50% |
Доходность по периодам
С начала года, BBAX показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у FLAU с доходностью 5.99%.
BBAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 7.87%
- 1 год
- 26.94%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- —
FLAU
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 22.89%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBAX и FLAU
BBAX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FLAU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBAX vs. FLAU — Ранг доходности на риск
BBAX
FLAU
Сравнение BBAX c FLAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и Franklin FTSE Australia ETF (FLAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBAX | FLAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.12 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.59 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.92 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 7.51 | +2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBAX | FLAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.12 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.36 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.32 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между BBAX и FLAU составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAX и FLAU
Дивидендная доходность BBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности FLAU в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF | 3.68% | 3.86% | 4.13% | 4.17% | 5.06% | 5.47% | 2.57% | 4.07% | 1.36% | 0.00% |
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | 3.07% | 3.25% | 3.37% | 3.62% | 5.91% | 5.14% | 2.18% | 4.37% | 4.34% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок BBAX и FLAU
Максимальная просадка BBAX за все время составила -39.64%, что меньше максимальной просадки FLAU в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAX и FLAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBAX | FLAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.64% | -45.73% | +6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -12.82% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.33% | -24.68% | +0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -7.05% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -6.87% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 3.28% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBAX и FLAU
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) составляет 6.86%, в то время как у Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что BBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBAX | FLAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 7.71% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 12.51% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 20.60% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 19.51% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 23.66% | -3.91% |