PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBAX с FLAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBAX с FLAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBAX (JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF) and FLAU (Franklin FTSE Australia ETF) are both Asia Pacific Equities funds - BBAX tracks the Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index while FLAU tracks the FTSE Australia RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBAX returned 4.90%/yr vs 5.94%/yr for FLAU. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BBAX charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for FLAU.

Доходность

Сравнение доходности BBAX и FLAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и Franklin FTSE Australia ETF (FLAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBAX показывает доходность 9.87%, а FLAU немного выше – 10.26%.

BBAX

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.58%
С начала года
9.87%
6 месяцев
11.34%
1 год
18.41%
3 года*
12.98%
5 лет*
4.90%
10 лет*
—

FLAU

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.14%
С начала года
10.26%
6 месяцев
11.87%
1 год
15.17%
3 года*
13.13%
5 лет*
5.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBAX и FLAU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		9.87%20.21%2.50%5.60%-4.80%5.53%8.02%18.66%-9.65%
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		10.26%15.95%1.81%12.58%-5.58%9.90%11.00%23.38%-12.50%

Correlation

The correlation between BBAX and FLAU is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2018 г.

0.92

The correlation between BBAX and FLAU has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBAX и FLAU

Секторы
BBAX
FLAU

Финансовые услуги

45.9%
36.0%

Сырьевые материалы

16.0%
26.2%

Недвижимость

8.4%
6.4%

Промышленность

7.9%
6.4%

Потребительский циклический сектор

4.9%
6.6%

Здравоохранение

4.5%
4.9%

Коммунальные услуги

3.3%
0.8%

Потребительский защитный сектор

3.1%
3.7%

Энергетика

2.9%
5.7%

Коммуникационные услуги

2.8%
1.7%

Технологии

0.3%
1.2%

Финансовые услуги

BBAX
45.9%
FLAU
36.0%

Сырьевые материалы

BBAX
16.0%
FLAU
26.2%

Недвижимость

BBAX
8.4%
FLAU
6.4%

Промышленность

BBAX
7.9%
FLAU
6.4%

Потребительский циклический сектор

BBAX
4.9%
FLAU
6.6%

Здравоохранение

BBAX
4.5%
FLAU
4.9%

Коммунальные услуги

BBAX
3.3%
FLAU
0.8%

Потребительский защитный сектор

BBAX
3.1%
FLAU
3.7%

Энергетика

BBAX
2.9%
FLAU
5.7%

Коммуникационные услуги

BBAX
2.8%
FLAU
1.7%

Технологии

BBAX
0.3%
FLAU
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF

Franklin FTSE Australia ETF

Часто сравнивают с BBAX:
BBAX с AAXJBBAX с EPPBBAX с BBJPBBAX с BBEUBBAX с GMFBBAX с AIABBAX с EMMF
Часто сравнивают с FLAU:
FLAU с EWAFLAU с FLBRFLAU с FLGBFLAU с EPIFLAU с PEYFLAU с BCDFLAU с QQQ

Доходность на риск

BBAX vs. FLAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBAX
Ранг доходности на риск BBAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FLAU
Ранг доходности на риск FLAU: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAU: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBAX c FLAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и Franklin FTSE Australia ETF (FLAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBAXFLAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
0.92

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.36

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

1.52

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.78

4.69

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBAX vs. FLAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBAX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа FLAU равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAX и FLAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBAXFLAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.92

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.30

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.33

+0.01

Просадки

Сравнение просадок BBAX и FLAU

Максимальная просадка BBAX за все время составила -39.64%, что меньше максимальной просадки FLAU в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAX и FLAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBAXFLAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.64%

-45.73%

+6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-10.01%

+1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-22.03%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.33%

-24.68%

+0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-3.30%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-6.79%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.24%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BBAX и FLAU

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) составляет 4.57%, в то время как у Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что BBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBAXFLAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

5.35%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

13.65%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

16.63%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

19.60%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

23.58%

-3.90%

Сравнение комиссий BBAX и FLAU

BBAX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FLAU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAX и FLAU

Дивидендная доходность BBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности FLAU в 2.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		3.60%3.86%4.13%4.17%5.06%5.47%2.57%4.07%1.36%0.00%
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		2.95%3.25%3.37%3.62%5.91%5.14%2.18%4.37%4.34%0.18%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, BBAX and FLAU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLAU has higher volatility (5.35%) compared to BBAX (4.57%). In terms of maximum drawdown, BBAX dropped -39.64% vs FLAU's -45.73%.

On 5-year performance, FLAU leads with 5.94% vs 4.90% for BBAX. On fees, FLAU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BBAX has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLAU has performed better with a 5.94% return vs 4.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLAU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for BBAX.

BBAX has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 2.95% for FLAU.

BBAX tracks Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index, while FLAU tracks FTSE Australia RIC Capped Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.19% for BBAX and 0.09% for FLAU.

BBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBAX и FLAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор