PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBAX с EEMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBAX с EEMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBAX (JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF) and EEMV (iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF) are both Asia Pacific Equities funds - BBAX tracks the Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index while EEMV tracks the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBAX returned 4.90%/yr vs 5.50%/yr for EEMV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBAX charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for EEMV.

Доходность

Сравнение доходности BBAX и EEMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBAX показывает доходность 9.87%, что значительно ниже, чем у EEMV с доходностью 17.24%.

BBAX

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.58%
С начала года
9.87%
6 месяцев
11.34%
1 год
18.41%
3 года*
12.98%
5 лет*
4.90%
10 лет*
—

EEMV

1 день
-0.42%
1 месяц
4.99%
С начала года
17.24%
6 месяцев
17.84%
1 год
25.52%
3 года*
14.05%
5 лет*
5.50%
10 лет*
6.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBAX и EEMV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		9.87%20.21%2.50%5.60%-4.80%5.53%8.02%18.66%-9.65%
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		17.24%13.45%7.98%7.75%-13.94%5.05%6.90%7.83%-4.66%

Correlation

The correlation between BBAX and EEMV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2018 г.

0.78

The correlation between BBAX and EEMV has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBAX и EEMV

Секторы
BBAX
EEMV

Финансовые услуги

45.9%
17.7%

Сырьевые материалы

16.0%
3.1%

Недвижимость

8.4%
0.5%

Промышленность

7.9%
6.7%

Потребительский циклический сектор

4.9%
5.0%

Здравоохранение

4.5%
6.2%

Коммунальные услуги

3.3%
4.6%

Потребительский защитный сектор

3.1%
6.8%

Энергетика

2.9%
3.4%

Коммуникационные услуги

2.8%
11.2%

Технологии

0.3%
28.9%

Финансовые услуги

BBAX
45.9%
EEMV
17.7%

Сырьевые материалы

BBAX
16.0%
EEMV
3.1%

Недвижимость

BBAX
8.4%
EEMV
0.5%

Промышленность

BBAX
7.9%
EEMV
6.7%

Потребительский циклический сектор

BBAX
4.9%
EEMV
5.0%

Здравоохранение

BBAX
4.5%
EEMV
6.2%

Коммунальные услуги

BBAX
3.3%
EEMV
4.6%

Потребительский защитный сектор

BBAX
3.1%
EEMV
6.8%

Энергетика

BBAX
2.9%
EEMV
3.4%

Коммуникационные услуги

BBAX
2.8%
EEMV
11.2%

Технологии

BBAX
0.3%
EEMV
28.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с BBAX:
BBAX с AAXJBBAX с EPPBBAX с BBJPBBAX с BBEUBBAX с AIABBAX с GMFBBAX с EMMF
Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с USMVEEMV с SPEM

Доходность на риск

BBAX vs. EEMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBAX
Ранг доходности на риск BBAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBAX c EEMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBAXEEMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.96

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.79

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.78

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.78

10.36

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBAX vs. EEMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBAX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа EEMV равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAX и EEMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBAXEEMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.96

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.47

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.39

-0.05

Просадки

Сравнение просадок BBAX и EEMV

Максимальная просадка BBAX за все время составила -39.64%, что больше максимальной просадки EEMV в -31.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAX и EEMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBAXEEMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.64%

-31.56%

-8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-9.22%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-12.47%

-7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.33%

-21.90%

-2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-1.50%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-7.97%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.47%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BBAX и EEMV

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) составляет 4.57%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что BBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBAXEEMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

5.70%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

11.72%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

13.07%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

11.85%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

13.86%

+5.82%

Сравнение комиссий BBAX и EEMV

BBAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EEMV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAX и EEMV

Дивидендная доходность BBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности EEMV в 2.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		3.60%3.86%4.13%4.17%5.06%5.47%2.57%4.07%1.36%0.00%0.00%0.00%
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		2.26%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%

Часто задаваемые вопросы

BBAX and EEMV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMV has higher volatility (5.70%) compared to BBAX (4.57%). In terms of maximum drawdown, BBAX dropped -39.64% vs EEMV's -31.56%.

On 5-year performance, EEMV leads with 5.50% vs 4.90% for BBAX. On fees, BBAX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BBAX has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EEMV has performed better with a 5.50% return vs 4.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBAX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for EEMV.

BBAX has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 2.26% for EEMV.

BBAX tracks Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index, while EEMV tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.19% for BBAX and 0.25% for EEMV.

EEMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBAX и EEMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор