PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBAX с EEMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBAX с EEMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV).

BBAX и EEMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBAX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. EEMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BBAX и EEMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBAX и EEMV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		7.51%20.21%2.50%5.60%-4.80%5.53%8.02%18.66%-9.65%
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		1.39%13.45%7.98%7.75%-13.94%5.05%6.90%7.83%-4.66%

Доходность по периодам

С начала года, BBAX показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у EEMV с доходностью 1.39%.

BBAX

1 день
0.98%
1 месяц
-4.68%
С начала года
7.51%
6 месяцев
7.87%
1 год
26.94%
3 года*
11.37%
5 лет*
5.60%
10 лет*
—

EEMV

1 день
0.31%
1 месяц
-4.01%
С начала года
1.39%
6 месяцев
3.09%
1 год
14.32%
3 года*
9.17%
5 лет*
3.13%
10 лет*
5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с BBAX:
BBAX с AAXJBBAX с EPPBBAX с BBJPBBAX с BBEUBBAX с AIABBAX с GMFBBAX с EMMF
Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с SPEMEEMV с USMV

Сравнение комиссий BBAX и EEMV

BBAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EEMV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF

Доходность на риск

BBAX vs. EEMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBAX
Ранг доходности на риск BBAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBAX c EEMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBAXEEMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.11

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.55

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.56

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

5.86

+4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBAX vs. EEMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBAX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа EEMV равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAX и EEMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBAXEEMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.11

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.27

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.32

+0.01

Корреляция

Корреляция между BBAX и EEMV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAX и EEMV

Дивидендная доходность BBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности EEMV в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		3.68%3.86%4.13%4.17%5.06%5.47%2.57%4.07%1.36%0.00%0.00%0.00%
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		2.61%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%

Просадки

Сравнение просадок BBAX и EEMV

Максимальная просадка BBAX за все время составила -39.64%, что больше максимальной просадки EEMV в -31.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAX и EEMV.

Загрузка...

Показатели просадок

BBAXEEMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.64%

-31.56%

-8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.60%

-9.22%

-4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.33%

-21.97%

-2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-6.59%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-8.05%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.45%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BBAX и EEMV

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) имеют волатильность 6.86% и 6.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBAXEEMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

6.67%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

9.48%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

12.91%

+5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

11.48%

+5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.75%

13.74%

+6.01%