PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBAX с BKEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBAX с BKEM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BBAX (JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF) and BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - BBAX is a Asia Pacific Equities fund tracking the Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index, while BKEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBAX returned 6.80%/yr vs 7.66%/yr for BKEM. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BBAX charges 0.19%/yr vs 0.11%/yr for BKEM.

Доходность

Сравнение доходности BBAX и BKEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBAX показывает доходность 16.73%, что значительно ниже, чем у BKEM с доходностью 22.42%.

BBAX

1 день
-0.37%
1 месяц
6.67%
6 месяцев
7.07%
С начала года
16.73%
1 год
21.07%
3 года*
14.83%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—
Всё время*
7.38%

BKEM

1 день
-0.11%
1 месяц
-2.58%
6 месяцев
13.29%
С начала года
22.42%
1 год
37.39%
3 года*
20.07%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—
Всё время*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BBAX

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF
$14.45M$14.37M$16.01M

BKEM

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
$482.63K$311.92K$245.54K

Сравнение доходности по годам BBAX и BKEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		16.73%20.21%2.50%5.60%-4.80%5.53%41.07%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		22.42%30.55%7.53%8.68%-19.43%-3.91%48.44%

Correlation

The correlation between BBAX and BKEM is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.64

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.74

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г.

0.77

The correlation between BBAX and BKEM shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BBAX и BKEM

Секторы
BBAX
BKEM

Финансовые услуги

45.5%
17.5%

Сырьевые материалы

16.4%
5.4%

Промышленность

8.2%
7.6%

Недвижимость

7.6%
1.1%

Потребительский циклический сектор

5.7%
7.7%

Здравоохранение

4.9%
2.7%

Потребительский защитный сектор

3.4%
2.6%

Коммунальные услуги

3.2%
2.0%

Коммуникационные услуги

2.5%
5.8%

Энергетика

2.5%
3.1%

Технологии

0.2%
44.5%

Финансовые услуги

BBAX
45.5%
BKEM
17.5%

Сырьевые материалы

BBAX
16.4%
BKEM
5.4%

Промышленность

BBAX
8.2%
BKEM
7.6%

Недвижимость

BBAX
7.6%
BKEM
1.1%

Потребительский циклический сектор

BBAX
5.7%
BKEM
7.7%

Здравоохранение

BBAX
4.9%
BKEM
2.7%

Потребительский защитный сектор

BBAX
3.4%
BKEM
2.6%

Коммунальные услуги

BBAX
3.2%
BKEM
2.0%

Коммуникационные услуги

BBAX
2.5%
BKEM
5.8%

Энергетика

BBAX
2.5%
BKEM
3.1%

Технологии

BBAX
0.2%
BKEM
44.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с BBAX:
BBAX с AAXJBBAX с EPPBBAX с BBJPBBAX с BBEUBBAX с GMFBBAX с AIABBAX с EMMF
Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с VWOBKEM с EMMFBKEM с BBEMBKEM с IEMS.LBKEM с IEMG

Доходность на риск

BBAX vs. BKEM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BBAX
Ранг доходности на риск BBAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BBAX c BKEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBAXBKEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.57

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.10

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

2.70

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.76

8.19

-1.43

BBAX vs. BKEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBAX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKEM равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAX и BKEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBAX и BKEM

Максимальная просадка BBAX за все время составила -39.64%, примерно равная максимальной просадке BKEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAX и BKEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBAXBKEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.64%

-39.48%

-0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-13.91%

+4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-18.38%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.21%

-33.28%

+10.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-7.30%

+6.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-15.74%

+8.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

4.58%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BBAX и BKEM

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) составляет 4.16%, в то время как у BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что BBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBAXBKEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

8.56%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

21.91%

-9.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

23.93%

-8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

19.64%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

19.76%

-0.15%

Сравнение комиссий BBAX и BKEM

BBAX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии BKEM в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAX и BKEM

Дивидендная доходность BBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности BKEM в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		3.48%3.86%4.13%4.17%5.06%5.47%2.57%4.07%1.36%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.91%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBAX and BKEM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKEM has higher volatility (8.56%) compared to BBAX (4.16%). In terms of maximum drawdown, BBAX dropped -39.64% vs BKEM's -39.48%.

On 5-year performance, BKEM leads with 7.66% vs 6.80% for BBAX. On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, BBAX has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKEM has performed better with a 7.66% return vs 6.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.19% for BBAX.

BBAX has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 1.91% for BKEM.

BBAX is categorized as Asia Pacific Equities, while BKEM is Emerging Markets Equities. BBAX tracks Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index, while BKEM tracks Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. They also come from different issuers: JPMorgan and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.19% for BBAX and 0.11% for BKEM.

BKEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBAX и BKEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор