Сравнение BBAI с TSLR
BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) is a stock, while TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Over the past year, BBAI returned 8.06% vs 15.14% for TSLR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBAI и TSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBAI показывает доходность -25.56%, что значительно выше, чем у TSLR с доходностью -27.58%.
BBAI
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- -25.56%
- 6 месяцев
- -36.99%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLR
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -18.35%
- С начала года
- -27.58%
- 6 месяцев
- -31.37%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBAI и TSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | -25.56% | 21.35% | 107.94% | 55.07% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -27.58% | -25.97% | 67.57% | 1.69% |
Correlation
The correlation between BBAI and TSLR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBAI vs. TSLR — Ранг доходности на риск
BBAI
TSLR
Сравнение BBAI c TSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBAI | TSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.11 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 0.36 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 0.73 | -0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBAI и TSLR
Максимальная просадка BBAI за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAI и TSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBAI | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -82.80% | -12.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.88% | -54.37% | -11.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.32% | -62.94% | -5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.80% | -50.31% | -20.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.29% | 26.72% | +12.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBAI и TSLR
Текущая волатильность для BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) составляет 25.86%, в то время как у GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) волатильность равна 28.92%. Это указывает на то, что BBAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBAI | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.86% | 28.92% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.70% | 57.66% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.19% | 89.10% | +8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 174.65% | 115.61% | +59.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 174.65% | 115.61% | +59.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAI и TSLR
Ни BBAI, ни TSLR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BBAI and TSLR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLR has higher volatility (28.92%) compared to BBAI (25.86%). In terms of maximum drawdown, BBAI dropped -95.01% vs TSLR's -82.80%.
TSLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBAI и TSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор