Сравнение BAX с CNH
BAX (Baxter International Inc.) and CNH (CNH Industrial NV) are both stocks. BAX operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while CNH operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, BAX returned -5.20%/yr vs 6.31%/yr for CNH. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAX и CNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAX показывает доходность 22.31%, что значительно выше, чем у CNH с доходностью 16.08%. За последние 10 лет акции BAX уступали акциям CNH по среднегодовой доходности: -5.20% против 6.31% соответственно.
BAX
- 1 день
- 5.42%
- 1 месяц
- 14.13%
- 6 месяцев
- 14.75%
- С начала года
- 22.31%
- 1 год
- -16.99%
- 3 года*
- -18.88%
- 5 лет*
- -20.51%
- 10 лет*
- -5.20%
CNH
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- -1.09%
- С начала года
- 16.08%
- 1 год
- -17.10%
- 3 года*
- -9.36%
- 5 лет*
- -5.45%
- 10 лет*
- 6.31%
Сравнение доходности по годам BAX и CNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAX Baxter International Inc. | 22.31% | -33.28% | -22.40% | -21.91% | -39.58% | 8.48% | -2.95% | 28.40% | 2.89% | 47.30% |
CNH CNH Industrial NV | 16.08% | -17.10% | -3.12% | -22.01% | -15.74% | 52.59% | 16.73% | 21.64% | -30.31% | 57.67% |
Correlation
The correlation between BAX and CNH is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2013 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
BAX:
$12.06B
CNH:
$13.14B
BAX:
-$1.74
CNH:
$0.32
BAX:
1.06
CNH:
0.73
BAX:
1.99
CNH:
1.68
BAX:
$11.32B
CNH:
$18.09B
BAX:
$3.41B
CNH:
$4.45B
BAX:
$399.00M
CNH:
$2.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAX vs. CNH — Ранг доходности на риск
BAX
CNH
Сравнение BAX c CNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baxter International Inc. (BAX) и CNH Industrial NV (CNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAX | CNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.94 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.55 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -0.86 | +0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAX и CNH
Максимальная просадка BAX за все время составила -81.15%, что больше максимальной просадки CNH в -65.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAX и CNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAX | CNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.15% | -65.82% | -15.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.49% | -31.09% | -14.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.90% | -37.66% | -28.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.61% | -47.76% | -32.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.15% | -65.82% | -15.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.13% | -39.36% | -32.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.76% | -28.67% | +6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.64% | 19.83% | +10.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAX и CNH
Baxter International Inc. (BAX) имеет более высокую волатильность в 13.23% по сравнению с CNH Industrial NV (CNH) с волатильностью 11.23%. Это указывает на то, что BAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAX | CNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.23% | 11.23% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.66% | 29.64% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.47% | 36.65% | +10.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.27% | 35.96% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.49% | 36.47% | -6.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAX и CNH
Дивидендная доходность BAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности CNH в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAX Baxter International Inc. | 0.86% | 2.72% | 3.57% | 3.00% | 2.26% | 1.26% | 1.19% | 1.02% | 1.11% | 0.94% | 1.14% | 87.05% |
CNH CNH Industrial NV | 0.94% | 2.71% | 4.15% | 3.25% | 1.88% | 0.68% | 0.00% | 1.85% | 1.87% | 1.64% | 1.50% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAX и CNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Baxter International Inc. и CNH Industrial NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BAX и CNH
BAX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Baxter International Inc. сообщила о валовой прибыли в 891.00M при выручке в 2.70B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
CNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.83B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BAX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Baxter International Inc. сообщила об операционной прибыли в -42.00M при выручке в 2.70B, что соответствует операционной рентабельности -1.6%.
CNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CNH Industrial NV сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.83B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BAX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Baxter International Inc. сообщила о чистой прибыли в 190.00M при выручке в 2.70B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
CNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о чистой прибыли в 17.00M при выручке в 3.83B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
Часто задаваемые вопросы
BAX and CNH have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAX has higher volatility (13.23%) compared to CNH (11.23%). In terms of maximum drawdown, BAX dropped -81.15% vs CNH's -65.82%.
BAX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAX и CNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор