Сравнение BAX с CNH
BAX (Baxter International Inc.) and CNH (CNH Industrial NV) are both stocks. BAX operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while CNH operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, BAX returned -6.73%/yr vs 5.89%/yr for CNH. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAX и CNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAX показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у CNH с доходностью 20.90%. За последние 10 лет акции BAX уступали акциям CNH по среднегодовой доходности: -6.73% против 5.89% соответственно.
BAX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 11.61%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -1.75%
- 1 год
- -37.86%
- 3 года*
- -21.84%
- 5 лет*
- -24.25%
- 10 лет*
- -6.73%
CNH
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 9.07%
- С начала года
- 20.90%
- 6 месяцев
- 17.33%
- 1 год
- -11.25%
- 3 года*
- -4.62%
- 5 лет*
- -7.04%
- 10 лет*
- 5.89%
Сравнение доходности по годам BAX и CNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAX Baxter International Inc. | -2.88% | -33.28% | -22.40% | -21.91% | -39.58% | 8.48% | -2.95% | 28.40% | 2.89% | 47.30% |
CNH CNH Industrial NV | 20.90% | -17.10% | -3.12% | -22.01% | -15.74% | 52.59% | 16.73% | 21.64% | -30.31% | 57.67% |
Correlation
The correlation between BAX and CNH is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г. | 0.29 |
The correlation between BAX and CNH shifts across timeframes, from 0.29 (10 years) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BAX:
$9.55B
CNH:
$13.73B
BAX:
-$1.74
CNH:
$0.32
BAX:
0.84
CNH:
0.76
BAX:
1.58
CNH:
1.75
BAX:
$11.32B
CNH:
$18.09B
BAX:
$3.41B
CNH:
$4.45B
BAX:
$399.00M
CNH:
$2.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAX vs. CNH — Ранг доходности на риск
BAX
CNH
Сравнение BAX c CNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baxter International Inc. (BAX) и CNH Industrial NV (CNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAX | CNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.97 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.34 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -0.54 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAX | CNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | -0.32 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 | -0.20 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 | 0.16 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.03 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок BAX и CNH
Максимальная просадка BAX за все время составила -81.15%, что больше максимальной просадки CNH в -65.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAX и CNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAX | CNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.15% | -65.82% | -15.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.79% | -33.19% | -16.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.90% | -37.66% | -28.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.61% | -47.76% | -32.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.15% | -65.82% | -15.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.87% | -36.84% | -41.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.63% | -28.58% | +6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.06% | 20.72% | +13.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAX и CNH
Текущая волатильность для Baxter International Inc. (BAX) составляет 9.66%, в то время как у CNH Industrial NV (CNH) волатильность равна 14.06%. Это указывает на то, что BAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAX | CNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.66% | 14.06% | -4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.84% | 28.65% | +3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.13% | 35.42% | +10.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.68% | 35.77% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.23% | 36.69% | -7.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAX и CNH
Дивидендная доходность BAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности CNH в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAX Baxter International Inc. | 1.08% | 2.72% | 3.57% | 3.00% | 2.26% | 1.26% | 1.19% | 1.02% | 1.11% | 0.94% | 1.14% | 87.05% |
CNH CNH Industrial NV | 0.91% | 2.71% | 4.15% | 3.25% | 1.88% | 0.68% | 0.00% | 1.85% | 1.87% | 1.64% | 1.50% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAX и CNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Baxter International Inc. и CNH Industrial NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BAX и CNH
BAX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baxter International Inc. сообщила о валовой прибыли в 891.00M при выручке в 2.70B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
CNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.83B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BAX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baxter International Inc. сообщила об операционной прибыли в -42.00M при выручке в 2.70B, что соответствует операционной рентабельности -1.6%.
CNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNH Industrial NV сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.83B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BAX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baxter International Inc. сообщила о чистой прибыли в 190.00M при выручке в 2.70B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
CNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о чистой прибыли в 17.00M при выручке в 3.83B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
Часто задаваемые вопросы
BAX and CNH have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNH has higher volatility (14.06%) compared to BAX (9.66%). In terms of maximum drawdown, BAX dropped -81.15% vs CNH's -65.82%.
CNH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAX и CNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор