PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAUG с BALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAUG с BALT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

BAUG и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BAUG и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAUG и BALT

2026 (YTD)20252024202320222021
BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August		-1.81%14.81%21.15%20.11%-10.30%5.95%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.00%6.65%9.98%7.45%2.54%0.82%

Доходность по периодам

BAUG

1 день
0.58%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
0.12%
1 год
15.70%
3 года*
15.90%
5 лет*
9.68%
10 лет*
—

BALT

1 день
0.13%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с BAUG:
BAUG с PAUGBAUG с BJULBAUG с UAUGBAUG с VOOBAUG с JEPQBAUG с SCHGBAUG с SPY
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA

Сравнение комиссий BAUG и BALT

BAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность на риск

BAUG vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAUG
Ранг доходности на риск BAUG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAUG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAUG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAUG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAUG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAUG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAUG c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAUGBALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.51

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.32

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.95

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

12.95

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAUG vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAUG на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALT равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAUG и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAUGBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.51

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.71

-0.95

Корреляция

Корреляция между BAUG и BALT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAUG и BALT

Ни BAUG, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BAUG и BALT

Максимальная просадка BAUG за все время составила -24.19%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAUG и BALT.

Загрузка...

Показатели просадок

BAUGBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.19%

-4.89%

-19.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-3.48%

-5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-0.92%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-0.35%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

0.52%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BAUG и BALT

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что BAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAUGBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

0.62%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

1.84%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

4.48%

+8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.66%

3.36%

+8.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.09%

3.36%

+10.73%