PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BAUG с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BAUG и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение BAUG с VOO

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

BAUG и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAUG или VOO.

Доходность

Сравнение доходности BAUG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAUG:

0.86

VOO:

0.68

Коэф-т Сортино

BAUG:

1.31

VOO:

1.06

Коэф-т Омега

BAUG:

1.20

VOO:

1.15

Коэф-т Кальмара

BAUG:

0.86

VOO:

0.70

Коэф-т Мартина

BAUG:

3.64

VOO:

2.65

Индекс Язвы

BAUG:

3.25%

VOO:

4.92%

Дневная вол-ть

BAUG:

13.79%

VOO:

19.58%

Макс. просадка

BAUG:

-24.19%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

BAUG:

-1.77%

VOO:

-3.27%

Доходность по периодам

С начала года, BAUG показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.19%.

BAUG

С начала года

1.40%

1 месяц

5.45%

6 месяцев

0.31%

1 год

11.76%

3 года

12.62%

5 лет

11.45%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

1.19%

1 месяц

7.36%

6 месяцев

-0.97%

1 год

13.13%

3 года

14.21%

5 лет

16.06%

10 лет

12.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий BAUG и VOO

BAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAUG и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BAUG
Ранг риск-скорректированной доходности BAUG, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAUG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAUG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAUG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAUG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAUG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAUG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BAUG на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAUG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAUG и VOO

BAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок BAUG и VOO

Максимальная просадка BAUG за все время составила -24.19%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAUG и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BAUG и VOO

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) составляет 3.38%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что BAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...