PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAUG с PAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAUG с PAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG).

BAUG и PAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. PAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BAUG и PAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAUG и PAUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August		-1.81%14.81%21.15%20.11%-10.30%12.06%12.20%6.33%
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		-0.92%12.34%15.37%17.71%-6.85%7.58%9.82%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, BAUG показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у PAUG с доходностью -0.92%.

BAUG

1 день
0.58%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
0.12%
1 год
15.70%
3 года*
15.90%
5 лет*
9.68%
10 лет*
—

PAUG

1 день
0.30%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
0.78%
1 год
13.15%
3 года*
13.25%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August

Часто сравнивают с BAUG:
BAUG с BJULBAUG с UAUGBAUG с VOOBAUG с JEPQBAUG с SCHGBAUG с SPYBAUG с BALT
Часто сравнивают с PAUG:
PAUG с UAUGPAUG с SPYPAUG с FNDBPAUG с SCHVPAUG с SCHKPAUG с SCHBPAUG с FNDX

Сравнение комиссий BAUG и PAUG

И BAUG, и PAUG имеют комиссию равную 0.79%.

BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August

Доходность на риск

BAUG vs. PAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAUG
Ранг доходности на риск BAUG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAUG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAUG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAUG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAUG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAUG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PAUG
Ранг доходности на риск PAUG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAUG c PAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAUGPAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.95

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.88

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

10.76

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAUG vs. PAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAUG на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAUG равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAUG и PAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAUGPAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.30

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.94

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.81

-0.05

Корреляция

Корреляция между BAUG и PAUG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAUG и PAUG

Ни BAUG, ни PAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%

Просадки

Сравнение просадок BAUG и PAUG

Максимальная просадка BAUG за все время составила -24.19%, что больше максимальной просадки PAUG в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAUG и PAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

BAUGPAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.19%

-17.88%

-6.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-7.15%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.59%

-11.76%

-3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-2.01%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-1.85%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.25%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BAUG и PAUG

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что BAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAUGPAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

2.93%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

4.42%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

10.14%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.66%

8.67%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.09%

10.71%

+3.38%