- ISIN
- US45782C6984
- CUSIP
- 45782C698
- Эмитент
- Innovator
- Дата выпуска
- 31 июл. 2019 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $195M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) прибавил 6.5% с начала года. Текущая цена акции BAUG — $53. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BAUG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,697.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) показал доход в 6.52% с начала года и 19.72% за последние 12 месяцев.
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 7.11%
- 1 год
- 19.72%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BAUG по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 авг. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BAUG закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.93% | -0.19% | -3.10% | 6.72% | 2.28% | -0.03% | 6.52% | ||||||
| 2025 | 1.99% | -0.68% | -3.85% | -0.60% | 4.64% | 4.24% | 2.46% | 1.71% | 2.16% | 1.08% | 0.32% | 0.73% | 14.81% |
| 2024 | 1.34% | 3.95% | 2.56% | -2.85% | 4.37% | 2.93% | 1.66% | 2.16% | 1.54% | -0.45% | 3.68% | -1.28% | 21.15% |
| 2023 | 4.48% | -1.53% | 2.43% | 0.82% | 0.35% | 5.10% | 3.22% | -1.21% | -3.54% | -1.58% | 6.96% | 3.53% | 20.11% |
| 2022 | -2.96% | -2.00% | 3.04% | -6.40% | 0.71% | -4.17% | 6.19% | -2.93% | -7.23% | 6.30% | 3.97% | -4.13% | -10.30% |
| 2021 | -0.88% | 1.43% | 2.99% | 0.96% | 0.65% | 0.61% | 0.33% | 1.74% | -2.67% | 4.35% | -0.93% | 3.07% | 12.06% |
Метрики бенчмарка
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August has an annualized alpha of 1.46%, beta of 0.67, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 02, 2019.
- This ETF participated in 69.66% of S&P 500 Index downside but only 66.63% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.67 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.46%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 66.63%
- Участие в снижении
- 69.66%
Комиссия
Комиссия BAUG составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BAUG имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BAUG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.41 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 2.93 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.76 | 13.52 | +4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August показал максимальную просадку в 24.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August составляет 0.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -24.19%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 1d | 5mo 3dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.59%окт. 2022 г. | 9mo 10d | 8mo 21d | 1y 5moянв. 2022 г. - июнь 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.78%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 17d | 4mo 4dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -7.48%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 26d | 3mo 23dавг. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.66%март 2026 г. | 1mo 2d | 14d | 1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| BAUG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.19% | -56.78% | +32.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.66% | -9.10% | +3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.78% | -18.90% | +5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.59% | -25.43% | +9.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.74% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -10.72% | +7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 1.97% | -0.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BAUG
Добавьте Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BAUG