PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BAUG с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BAUG и JEPQ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение BAUG с JEPQ

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

BAUG и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAUG или JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности BAUG и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAUG:

0.79

JEPQ:

0.35

Коэф-т Сортино

BAUG:

1.12

JEPQ:

0.62

Коэф-т Омега

BAUG:

1.17

JEPQ:

1.10

Коэф-т Кальмара

BAUG:

0.72

JEPQ:

0.35

Коэф-т Мартина

BAUG:

3.04

JEPQ:

1.20

Индекс Язвы

BAUG:

3.25%

JEPQ:

5.81%

Дневная вол-ть

BAUG:

13.71%

JEPQ:

20.27%

Макс. просадка

BAUG:

-24.19%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

BAUG:

-3.25%

JEPQ:

-8.27%

Доходность по периодам

С начала года, BAUG показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -4.05%.

BAUG

С начала года

-0.13%

1 месяц

4.35%

6 месяцев

-0.65%

1 год

10.07%

3 года

13.21%

5 лет

11.50%

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

-4.05%

1 месяц

4.00%

6 месяцев

-2.74%

1 год

6.77%

3 года

16.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Сравнение комиссий BAUG и JEPQ

BAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAUG и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BAUG
Ранг риск-скорректированной доходности BAUG, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAUG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAUG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAUG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAUG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAUG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAUG c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BAUG на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAUG и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAUG и JEPQ

BAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.40%.

TTM202420232022
BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.40%9.65%10.02%9.44%

Просадки

Сравнение просадок BAUG и JEPQ

Максимальная просадка BAUG за все время составила -24.19%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAUG и JEPQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BAUG и JEPQ

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что BAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...