Сравнение BAUG с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
BAUG и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BAUG и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAUG и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BAUG Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August | -1.81% | 14.81% | 21.15% | 20.11% | -5.03% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BAUG показывает доходность -1.81%, а JEPQ немного ниже – -1.88%.
BAUG
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 15.70%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAUG и JEPQ
BAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
BAUG vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
BAUG
JEPQ
Сравнение BAUG c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAUG | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.09 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.66 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.82 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 8.93 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAUG | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.09 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.84 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между BAUG и JEPQ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAUG и JEPQ
BAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BAUG Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок BAUG и JEPQ
Максимальная просадка BAUG за все время составила -24.19%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAUG и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAUG | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.19% | -20.07% | -4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -11.58% | +2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -4.89% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -3.55% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 2.36% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAUG и JEPQ
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) составляет 4.00%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что BAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAUG | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 6.08% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.23% | 10.52% | -4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 18.54% | -5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.66% | 16.91% | -5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 16.91% | -2.82% |