Сравнение BAUG с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
BAUG и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAUG или JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности BAUG и JEPQ
Доходность по периодам
С начала года, BAUG показывает доходность 21.02%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 22.51%.
BAUG
21.02%
0.65%
9.89%
26.01%
10.98%
N/A
JEPQ
22.51%
2.70%
9.38%
26.60%
N/A
N/A
Основные характеристики
| BAUG | JEPQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.13 | 2.19 |
| Коэф-т Сортино | 4.38 | 2.86 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 6.55 | 2.52 |
| Коэф-т Мартина | 26.48 | 10.88 |
| Индекс Язвы | 1.01% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 8.57% | 12.33% |
| Макс. просадка | -24.19% | -16.82% |
| Текущая просадка | -0.74% | -0.71% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAUG и JEPQ
BAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между BAUG и JEPQ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BAUG c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAUG и JEPQ
BAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%.
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
BAUG Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.41% | 10.02% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок BAUG и JEPQ
Максимальная просадка BAUG за все время составила -24.19%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAUG и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BAUG и JEPQ
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) составляет 2.49%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что BAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.