PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAUG с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAUG с JEPQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAUG (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - BAUG is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BAUG returned 17.93%/yr vs 20.92%/yr for JEPQ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BAUG charges 0.79%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности BAUG и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAUG показывает доходность 6.52%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.54%.

BAUG

1 день
-0.07%
1 месяц
2.35%
С начала года
6.52%
6 месяцев
7.11%
1 год
19.72%
3 года*
17.93%
5 лет*
11.16%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.10%
1 месяц
4.31%
С начала года
9.54%
6 месяцев
9.75%
1 год
29.00%
3 года*
20.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAUG и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August		6.52%14.81%21.15%20.11%-5.03%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.54%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between BAUG and JEPQ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.91

The correlation between BAUG and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAUG и JEPQ

Секторы
BAUG
JEPQ

Технологии

36.2%
54.0%

Финансовые услуги

11.9%
0.4%

Коммуникационные услуги

10.9%
15.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.8%

Здравоохранение

8.4%
4.4%

Промышленность

8.1%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.1%

Энергетика

3.5%
0.4%

Коммунальные услуги

2.3%
1.3%

Недвижимость

1.9%
0.2%

Сырьевые материалы

1.8%
1.0%

Технологии

BAUG
36.2%
JEPQ
54.0%

Финансовые услуги

BAUG
11.9%
JEPQ
0.4%

Коммуникационные услуги

BAUG
10.9%
JEPQ
15.4%

Потребительский циклический сектор

BAUG
10.1%
JEPQ
12.8%

Здравоохранение

BAUG
8.4%
JEPQ
4.4%

Промышленность

BAUG
8.1%
JEPQ
3.1%

Потребительский защитный сектор

BAUG
4.9%
JEPQ
7.1%

Энергетика

BAUG
3.5%
JEPQ
0.4%

Коммунальные услуги

BAUG
2.3%
JEPQ
1.3%

Недвижимость

BAUG
1.9%
JEPQ
0.2%

Сырьевые материалы

BAUG
1.8%
JEPQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с BAUG:
BAUG с PAUGBAUG с BJULBAUG с UAUGBAUG с VOOBAUG с SCHGBAUG с SPYBAUG с BUFF
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

BAUG vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAUG
Ранг доходности на риск BAUG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAUG: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAUG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAUG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAUG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAUG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAUG c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAUGJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.49

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.29

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.49

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

3.31

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.76

16.22

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAUG vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAUG на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAUG и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAUGJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.49

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.00

-0.16

Просадки

Сравнение просадок BAUG и JEPQ

Максимальная просадка BAUG за все время составила -24.19%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAUG и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAUGJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.19%

-20.07%

-4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-8.82%

+3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.78%

-20.07%

+6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.10%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-3.42%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.79%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BAUG и JEPQ

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) составляет 1.00%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что BAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAUGJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

1.26%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

9.07%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.79%

11.73%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.70%

16.61%

-4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.95%

16.61%

-2.66%

Сравнение комиссий BAUG и JEPQ

BAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAUG и JEPQ

BAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%.

ПозицияTTM2025202420232022
BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.07%10.53%9.65%10.03%9.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, BAUG and JEPQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JEPQ has higher volatility (1.26%) compared to BAUG (1.00%). In terms of maximum drawdown, BAUG dropped -24.19% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 20.92% vs 17.93% for BAUG. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BAUG has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.92% return vs 17.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for BAUG.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.07%, compared with 0.00% for BAUG.

BAUG is categorized as Defined Outcome, while JEPQ is Nasdaq-100. BAUG tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Innovator and JPMorgan. Their fees differ too: 0.79% for BAUG and 0.35% for JEPQ.

BAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAUG и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор