Сравнение BAUG с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
BAUG и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BAUG и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAUG и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAUG Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August | -1.81% | 14.81% | 21.15% | 20.11% | -10.30% | 12.06% | 12.20% | 6.33% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 10.83% |
Доходность по периодам
С начала года, BAUG показывает доходность -1.81%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.
BAUG
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 15.70%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAUG и SCHG
BAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
BAUG vs. SCHG — Ранг доходности на риск
BAUG
SCHG
Сравнение BAUG c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAUG | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.76 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.24 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.09 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 3.71 | +5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAUG | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.76 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.57 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.79 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между BAUG и SCHG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAUG и SCHG
BAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAUG Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок BAUG и SCHG
Максимальная просадка BAUG за все время составила -24.19%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAUG и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAUG | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.19% | -34.59% | +10.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -16.41% | +7.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.59% | -34.59% | +19.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -12.51% | +9.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -5.22% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 4.84% | -3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAUG и SCHG
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) составляет 4.00%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что BAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAUG | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 6.77% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.23% | 12.54% | -6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 22.45% | -9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.66% | 22.31% | -10.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 21.51% | -7.42% |