Сравнение BAUG с BJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL).

BAUG и BJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. BJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 28 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BAUG и BJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAUG и BJUL

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
BAUG Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August	-1.81%	14.81%	21.15%	20.11%	-10.30%	12.06%	12.20%	6.33%
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July	-1.72%	13.93%	18.41%	21.73%	-7.38%	10.77%	9.05%	6.43%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BAUG показывает доходность -1.81%, а BJUL немного выше – -1.72%.

BAUG

1 день: 0.58%

1 месяц: -2.67%

С начала года: -1.81%

6 месяцев: 0.12%

1 год: 15.70%

3 года*: 15.90%

5 лет*: 9.68%

10 лет*: —

BJUL

1 день: 0.41%

1 месяц: -2.54%

С начала года: -1.72%

6 месяцев: 0.16%

1 год: 15.35%

3 года*: 15.16%

5 лет*: 9.97%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August

Название символа

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July

Часто сравнивают с BAUG:

BAUG с PAUG BAUG с UAUG BAUG с VOO BAUG с JEPQ BAUG с SCHG BAUG с SPY BAUG с BALT

Часто сравнивают с BJUL:

BJUL с UJUL BJUL с EALT BJUL с SPY BJUL с VOO BJUL с BALT BJUL с SCHG BJUL с HELO

Сравнение комиссий BAUG и BJUL

И BAUG, и BJUL имеют комиссию равную 0.79%.

BAUG

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August

BJUL

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July

Доходность на риск

BAUG vs. BJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BAUG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BJUL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAUG c BJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BAUG	BJUL	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.22	1.20	+0.02
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.84	1.80	+0.03
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.29	1.29	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.71	1.72	-0.02
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.18	9.31	-0.13
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAUG vs. BJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAUG на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BJUL равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAUG и BJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BAUG	BJUL	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.22	1.20	+0.02
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.83	0.87	-0.03
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.76	0.67	+0.09

Корреляция

Корреляция между BAUG и BJUL составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAUG и BJUL

Ни BAUG, ни BJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BAUG и BJUL

Максимальная просадка BAUG за все время составила -24.19%, примерно равная максимальной просадке BJUL в -24.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAUG и BJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

	BAUG	BJUL	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-24.19%	-24.03%	-0.16%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.23%	-9.03%	-0.20%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.59%	-14.06%	-1.53%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.14%	-3.05%	-0.09%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.91%	-2.55%	-0.36%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.71%	1.67%	+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BAUG и BJUL

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) имеют волатильность 4.00% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BAUG	BJUL	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.00%	3.86%	+0.14%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.23%	5.98%	+0.25%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.94%	12.89%	+0.05%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	11.66%	11.57%	+0.09%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.09%	13.77%	+0.32%

Сравнение BAUG с BJUL

Доходность

Сравнение доходности BAUG и BJUL

Сравнение доходности по годам BAUG и BJUL

Доходность по периодам

BAUG

BJUL

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BAUG и BJUL

Доходность на риск

BAUG vs. BJUL — Ранг доходности на риск

BAUG

BJUL

Сравнение BAUG c BJUL - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BAUG vs. BJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAUG и BJUL

Просадки

Сравнение просадок BAUG и BJUL

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BAUG и BJUL

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)