PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BAUG с BJUL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BAUG и BJUL составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности BAUG и BJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.42%
6.83%
BAUG
BJUL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAUG:

2.45

BJUL:

2.24

Коэф-т Сортино

BAUG:

3.43

BJUL:

3.03

Коэф-т Омега

BAUG:

1.47

BJUL:

1.44

Коэф-т Кальмара

BAUG:

5.18

BJUL:

3.13

Коэф-т Мартина

BAUG:

20.57

BJUL:

15.76

Индекс Язвы

BAUG:

1.03%

BJUL:

1.21%

Дневная вол-ть

BAUG:

8.66%

BJUL:

8.51%

Макс. просадка

BAUG:

-24.19%

BJUL:

-24.03%

Текущая просадка

BAUG:

-1.43%

BJUL:

-1.43%

Доходность по периодам

С начала года, BAUG показывает доходность 21.50%, что значительно выше, чем у BJUL с доходностью 18.97%.


BAUG

С начала года

21.50%

1 месяц

-0.99%

6 месяцев

7.42%

1 год

21.50%

5 лет

10.50%

10 лет

N/A

BJUL

С начала года

18.97%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

6.82%

1 год

18.97%

5 лет

10.16%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BAUG и BJUL

И BAUG, и BJUL имеют комиссию равную 0.79%.


BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August
График комиссии BAUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии BJUL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BAUG c BJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BAUG, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.452.24
Коэффициент Сортино BAUG, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.433.03
Коэффициент Омега BAUG, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.471.44
Коэффициент Кальмара BAUG, с текущим значением в 5.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.183.13
Коэффициент Мартина BAUG, с текущим значением в 20.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.5715.76
BAUG
BJUL

Показатель коэффициента Шарпа BAUG на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BJUL равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAUG и BJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.45
2.24
BAUG
BJUL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAUG и BJUL

Ни BAUG, ни BJUL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BAUG и BJUL

Максимальная просадка BAUG за все время составила -24.19%, примерно равная максимальной просадке BJUL в -24.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAUG и BJUL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.43%
-1.43%
BAUG
BJUL

Волатильность

Сравнение волатильности BAUG и BJUL

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) имеют волатильность 2.41% и 2.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.41%
2.52%
BAUG
BJUL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab