PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BAUG с BJUL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAUG с BJUL

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL).

BAUG и BJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. BJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 29 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAUG или BJUL.

Корреляция

Корреляция между BAUG и BJUL составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BAUG и BJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%80.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
70.84%
67.22%
BAUG
BJUL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAUG:

0.73

BJUL:

0.52

Коэф-т Сортино

BAUG:

1.17

BJUL:

0.85

Коэф-т Омега

BAUG:

1.18

BJUL:

1.13

Коэф-т Кальмара

BAUG:

0.75

BJUL:

0.53

Коэф-т Мартина

BAUG:

3.19

BJUL:

2.12

Индекс Язвы

BAUG:

3.22%

BJUL:

3.51%

Дневная вол-ть

BAUG:

13.47%

BJUL:

13.72%

Макс. просадка

BAUG:

-24.19%

BJUL:

-24.03%

Текущая просадка

BAUG:

-5.14%

BJUL:

-5.81%

Доходность по периодам

С начала года, BAUG показывает доходность -2.08%, что значительно выше, чем у BJUL с доходностью -2.58%.

BAUG

С начала года

-2.08%

1 месяц

2.96%

6 месяцев

-2.55%

1 год

9.84%

5 лет

11.17%

10 лет

N/A

BJUL

С начала года

-2.58%

1 месяц

2.58%

6 месяцев

-3.17%

1 год

7.08%

5 лет

10.76%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BAUG и BJUL

И BAUG, и BJUL имеют комиссию равную 0.79%.

BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August
BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAUG и BJUL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BAUG
Ранг риск-скорректированной доходности BAUG, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAUG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAUG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAUG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAUG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAUG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
BJUL
Ранг риск-скорректированной доходности BJUL, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BJUL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJUL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJUL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJUL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJUL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAUG c BJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BAUG на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа BJUL равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAUG и BJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.73
0.52
BAUG
BJUL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAUG и BJUL

Ни BAUG, ни BJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BAUG и BJUL

Максимальная просадка BAUG за все время составила -24.19%, примерно равная максимальной просадке BJUL в -24.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAUG и BJUL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.14%
-5.81%
BAUG
BJUL

Волатильность

Сравнение волатильности BAUG и BJUL

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) имеют волатильность 4.88% и 4.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.88%
4.86%
BAUG
BJUL