Сравнение BASFY с DOW
BASFY (BASF SE ADR) and DOW (Dow Inc.) are both stocks. Both operate in the Chemicals industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, BASFY returned -1.01%/yr vs -7.95%/yr for DOW. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BASFY и DOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BASFY показывает доходность 18.12%, что значительно ниже, чем у DOW с доходностью 54.76%.
BASFY
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 18.12%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- -1.01%
- 10 лет*
- 1.99%
DOW
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -11.88%
- С начала года
- 54.76%
- 6 месяцев
- 52.29%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- -6.54%
- 5 лет*
- -7.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BASFY и DOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASFY BASF SE ADR | 18.12% | 25.09% | -12.88% | 16.63% | -24.49% | -6.66% | 9.89% | -0.30% |
DOW Dow Inc. | 54.76% | -37.38% | -22.79% | 14.71% | -6.65% | 6.81% | 7.88% | 14.82% |
Correlation
The correlation between BASFY and DOW is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г. | 0.56 |
The correlation between BASFY and DOW has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BASFY:
$51.61B
DOW:
$25.53B
BASFY:
$0.49
DOW:
-$3.86
BASFY:
0.87
DOW:
0.64
BASFY:
1.50
DOW:
1.67
BASFY:
$60.25B
DOW:
$39.33B
BASFY:
$14.63B
DOW:
$2.42B
BASFY:
$6.34B
DOW:
$840.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BASFY vs. DOW — Ранг доходности на риск
BASFY
DOW
Сравнение BASFY c DOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BASF SE ADR (BASFY) и Dow Inc. (DOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BASFY | DOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.07 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 2.03 | +1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BASFY | DOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.69 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.24 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.02 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок BASFY и DOW
Максимальная просадка BASFY за все время составила -62.68%, примерно равная максимальной просадке DOW в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASFY и DOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BASFY | DOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.68% | -64.37% | +1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.62% | -32.02% | +17.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.27% | -62.16% | +35.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.29% | -64.37% | +13.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.21% | -36.41% | +13.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.70% | -22.72% | -7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 16.83% | -9.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BASFY и DOW
Текущая волатильность для BASF SE ADR (BASFY) составляет 8.08%, в то время как у Dow Inc. (DOW) волатильность равна 10.97%. Это указывает на то, что BASFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BASFY | DOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 10.97% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.02% | 33.11% | -13.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.28% | 49.39% | -22.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.53% | 33.50% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.84% | 38.67% | -8.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASFY и DOW
Дивидендная доходность BASFY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности DOW в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASFY BASF SE ADR | 4.42% | 4.74% | 8.46% | 6.70% | 7.58% | 5.59% | 3.39% | 3.44% | 3.73% | 2.20% |
DOW Dow Inc. | 3.95% | 8.98% | 6.98% | 5.11% | 5.56% | 4.94% | 5.05% | 3.84% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BASFY и DOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BASF SE ADR и Dow Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BASFY и DOW
BASFY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BASF SE ADR сообщила о валовой прибыли в 4.22B при выручке в 16.28B, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.
DOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 9.79B, что соответствует валовой рентабельности в 6.5%.
BASFY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BASF SE ADR сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 16.28B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
DOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.00M при выручке в 9.79B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
BASFY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BASF SE ADR сообщила о чистой прибыли в 942.24M при выручке в 16.28B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
DOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила о чистой прибыли в -445.00M при выручке в 9.79B, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.
Часто задаваемые вопросы
BASFY and DOW have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOW has higher volatility (10.97%) compared to BASFY (8.08%). In terms of maximum drawdown, BASFY dropped -62.68% vs DOW's -64.37%.
BASFY currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BASFY и DOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор