Сравнение BARAX с BWBIX
BARAX (Baron Asset Fund) and BWBIX (Baron WealthBuilder Fund) are both mutual funds - BARAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while BWBIX is a Diversified Portfolio fund managed by Baron Capital Group, Inc.. Over the past 5 years, BARAX returned 1.56%/yr vs 4.11%/yr for BWBIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BARAX charges 1.29%/yr vs 0.05%/yr for BWBIX.
Доходность
Сравнение доходности BARAX и BWBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BARAX показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у BWBIX с доходностью -0.41%.
BARAX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- -1.20%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 10.44%
BWBIX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BARAX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARAX Baron Asset Fund | -4.46% | 7.89% | 10.35% | 17.05% | -26.06% | 13.88% | 32.98% | 37.64% | -8.41% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -0.41% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Correlation
The correlation between BARAX and BWBIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2018 г. | 0.93 |
The correlation between BARAX and BWBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BARAX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
BARAX
BWBIX
Сравнение BARAX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Asset Fund (BARAX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BARAX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.14 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 0.89 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 2.94 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BARAX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 0.72 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.20 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.52 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок BARAX и BWBIX
Максимальная просадка BARAX за все время составила -59.71%, что больше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BARAX и BWBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BARAX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.71% | -39.14% | -20.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -11.65% | +0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.82% | -21.59% | +3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.53% | -39.14% | +1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -2.39% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.42% | -11.72% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 3.53% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BARAX и BWBIX
Текущая волатильность для Baron Asset Fund (BARAX) составляет 3.34%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что BARAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BARAX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 3.59% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 11.02% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.76% | 14.41% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.46% | 21.08% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.79% | 23.14% | -3.35% |
Сравнение комиссий BARAX и BWBIX
BARAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BARAX и BWBIX
Дивидендная доходность BARAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.04%, что больше доходности BWBIX в 7.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARAX Baron Asset Fund | 12.04% | 11.51% | 19.23% | 3.48% | 0.01% | 7.65% | 3.05% | 1.78% | 7.42% | 7.25% | 4.88% | 11.50% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 7.64% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BARAX and BWBIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWBIX has higher volatility (3.59%) compared to BARAX (3.34%). In terms of maximum drawdown, BARAX dropped -59.71% vs BWBIX's -39.14%.
BWBIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BARAX и BWBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор