Сравнение BARAX с VOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Asset Fund (BARAX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT).
BARAX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 12 июн. 1987 г.. VOT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности BARAX и VOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BARAX и VOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARAX Baron Asset Fund | -7.87% | 7.89% | 10.35% | 17.05% | -26.06% | 13.88% | 32.98% | 37.64% | -0.15% | 26.18% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | -6.47% | 10.72% | 16.38% | 23.10% | -28.87% | 20.50% | 34.50% | 33.76% | -5.56% | 21.80% |
Доходность по периодам
С начала года, BARAX показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у VOT с доходностью -6.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BARAX имеют среднегодовую доходность 10.32%, а акции VOT немного впереди с 10.76%.
BARAX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 10.32%
VOT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -6.47%
- 6 месяцев
- -11.02%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BARAX и VOT
BARAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии VOT в 0.07%.
Доходность на риск
BARAX vs. VOT — Ранг доходности на риск
BARAX
VOT
Сравнение BARAX c VOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Asset Fund (BARAX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BARAX | VOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.31 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 0.59 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.08 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.45 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 1.40 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BARAX | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.31 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.20 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.52 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.42 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между BARAX и VOT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BARAX и VOT
Дивидендная доходность BARAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности VOT в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARAX Baron Asset Fund | 12.49% | 11.51% | 19.23% | 3.48% | 0.01% | 7.65% | 3.05% | 1.78% | 7.42% | 7.25% | 4.88% | 11.50% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.71% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок BARAX и VOT
Максимальная просадка BARAX за все время составила -59.71%, примерно равная максимальной просадке VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BARAX и VOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BARAX | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.71% | -60.16% | +0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -15.96% | +4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.53% | -37.19% | -0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.53% | -37.19% | -0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -12.28% | +3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.44% | -10.01% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 5.16% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BARAX и VOT
Текущая волатильность для Baron Asset Fund (BARAX) составляет 3.90%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что BARAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BARAX | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 6.63% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 12.39% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 21.04% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.56% | 21.33% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.79% | 20.92% | -1.13% |