PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BARAX с VOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BARAX с VOT

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Asset Fund (BARAX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT).

BARAX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 12 июн. 1987 г.. VOT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BARAX или VOT.

Корреляция

Корреляция между BARAX и VOT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BARAX и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Asset Fund (BARAX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BARAX:

0.52

VOT:

0.78

Коэф-т Сортино

BARAX:

0.91

VOT:

1.19

Коэф-т Омега

BARAX:

1.12

VOT:

1.17

Коэф-т Кальмара

BARAX:

0.54

VOT:

0.77

Коэф-т Мартина

BARAX:

1.97

VOT:

2.75

Индекс Язвы

BARAX:

5.07%

VOT:

6.14%

Дневная вол-ть

BARAX:

18.38%

VOT:

22.13%

Макс. просадка

BARAX:

-57.35%

VOT:

-60.17%

Текущая просадка

BARAX:

-2.27%

VOT:

-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, BARAX показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у VOT с доходностью 7.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BARAX имеют среднегодовую доходность 10.27%, а акции VOT немного впереди с 10.37%.

BARAX

С начала года

4.74%

1 месяц

11.98%

6 месяцев

3.74%

1 год

9.53%

3 года

12.51%

5 лет

8.73%

10 лет

10.27%

VOT

С начала года

7.37%

1 месяц

15.97%

6 месяцев

5.47%

1 год

17.11%

3 года

14.93%

5 лет

12.70%

10 лет

10.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Asset Fund

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий BARAX и VOT

BARAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии VOT в 0.07%.

BARAX
Baron Asset Fund
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BARAX и VOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BARAX
Ранг риск-скорректированной доходности BARAX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BARAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг риск-скорректированной доходности VOT, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BARAX c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Asset Fund (BARAX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BARAX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа VOT равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BARAX и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BARAX и VOT

BARAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BARAX
Baron Asset Fund		0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%0.79%

Просадки

Сравнение просадок BARAX и VOT

Максимальная просадка BARAX за все время составила -57.35%, примерно равная максимальной просадке VOT в -60.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BARAX и VOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BARAX и VOT

Текущая волатильность для Baron Asset Fund (BARAX) составляет 5.49%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что BARAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...