PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BARAX с BTU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BARAX с BTU

Последнее обновление 12 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Asset Fund (BARAX) и Peabody Energy Corporation (BTU).

BARAX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 12 июн. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BARAX или BTU.

Корреляция

Корреляция между BARAX и BTU составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности BARAX и BTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Asset Fund (BARAX) и Peabody Energy Corporation (BTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-5.73%
-23.59%
BARAX
BTU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BARAX:

-0.21

BTU:

-0.85

Коэф-т Сортино

BARAX:

-0.12

BTU:

-1.16

Коэф-т Омега

BARAX:

0.98

BTU:

0.87

Коэф-т Кальмара

BARAX:

-0.15

BTU:

-0.52

Коэф-т Мартина

BARAX:

-0.60

BTU:

-1.72

Индекс Язвы

BARAX:

7.51%

BTU:

18.95%

Дневная вол-ть

BARAX:

21.24%

BTU:

38.13%

Макс. просадка

BARAX:

-61.00%

BTU:

-98.07%

Текущая просадка

BARAX:

-26.50%

BTU:

-59.02%

Доходность по периодам

С начала года, BARAX показывает доходность 4.28%, что значительно выше, чем у BTU с доходностью -17.43%.

BARAX

С начала года

4.28%

1 месяц

5.37%

6 месяцев

-5.73%

1 год

-4.59%

5 лет

0.69%

10 лет

3.92%

BTU

С начала года

-17.43%

1 месяц

-3.30%

6 месяцев

-23.60%

1 год

-30.32%

5 лет

17.96%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BARAX и BTU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BARAX
Ранг риск-скорректированной доходности BARAX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BARAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
BTU
Ранг риск-скорректированной доходности BTU, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTU, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTU, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTU, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTU, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BARAX c BTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Asset Fund (BARAX) и Peabody Energy Corporation (BTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BARAX, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.21-0.85
Коэффициент Сортино BARAX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00-0.12-1.16
Коэффициент Омега BARAX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.000.980.87
Коэффициент Кальмара BARAX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.15-0.52
Коэффициент Мартина BARAX, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.60-1.72
BARAX
BTU

Показатель коэффициента Шарпа BARAX на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа BTU равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BARAX и BTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.21
-0.85
BARAX
BTU

Дивиденды

Сравнение дивидендов BARAX и BTU

BARAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.

TTM2024202320222021202020192018
BARAX
Baron Asset Fund		0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTU
Peabody Energy Corporation		1.74%1.43%0.93%0.00%0.00%0.00%26.43%1.59%

Просадки

Сравнение просадок BARAX и BTU

Максимальная просадка BARAX за все время составила -61.00%, что меньше максимальной просадки BTU в -98.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BARAX и BTU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-26.50%
-59.02%
BARAX
BTU

Волатильность

Сравнение волатильности BARAX и BTU

Текущая волатильность для Baron Asset Fund (BARAX) составляет 3.08%, в то время как у Peabody Energy Corporation (BTU) волатильность равна 15.84%. Это указывает на то, что BARAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.08%
15.84%
BARAX
BTU
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab