PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BARAX с IWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BARAX с IWV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BARAX (Baron Asset Fund) and IWV (iShares Russell 3000 ETF) are both funds - BARAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while IWV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index. Over the past 10 years, BARAX returned 10.44%/yr vs 14.85%/yr for IWV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BARAX charges 1.29%/yr vs 0.20%/yr for IWV.

Доходность

Сравнение доходности BARAX и IWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Asset Fund (BARAX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BARAX показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у IWV с доходностью 11.36%. За последние 10 лет акции BARAX уступали акциям IWV по среднегодовой доходности: 10.44% против 14.85% соответственно.

BARAX

1 день
-0.60%
1 месяц
0.97%
С начала года
-4.46%
6 месяцев
0.48%
1 год
-1.20%
3 года*
7.99%
5 лет*
1.56%
10 лет*
10.44%

IWV

1 день
0.52%
1 месяц
4.56%
С начала года
11.36%
6 месяцев
11.08%
1 год
28.12%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.64%
10 лет*
14.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BARAX и IWV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BARAX
Baron Asset Fund		-4.46%7.89%10.35%17.05%-26.06%13.88%32.98%37.64%-0.15%26.18%
IWV
iShares Russell 3000 ETF		11.36%16.96%23.49%25.82%-19.28%25.54%20.55%30.66%-5.43%20.97%

Correlation

The correlation between BARAX and IWV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2000 г.

0.88

Over the past year, the correlation between BARAX and IWV has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Asset Fund

iShares Russell 3000 ETF

Часто сравнивают с BARAX:
BARAX с BTUBARAX с BPTRXBARAX с VOOBARAX с MXXIXBARAX с VOTBARAX с SPYBARAX с XMMO
Часто сравнивают с IWV:
IWV с SPYIWV с VTIIWV с IWMIWV с ACWXIWV с VTHRIWV с IVVIWV с RSP

Доходность на риск

BARAX vs. IWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BARAX
Ранг доходности на риск BARAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
IWV
Ранг доходности на риск IWV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BARAX c IWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Asset Fund (BARAX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BARAXIWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
2.33

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
3.20

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.42

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

3.18

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

14.64

-14.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BARAX vs. IWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BARAX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа IWV равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BARAX и IWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BARAXIWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

2.33

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.74

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.81

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.45

+0.04

Просадки

Сравнение просадок BARAX и IWV

Максимальная просадка BARAX за все время составила -59.71%, что больше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BARAX и IWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BARAXIWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.71%

-55.61%

-4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-8.89%

-1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.82%

-19.28%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-25.11%

-12.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.53%

-35.22%

-2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-0.25%

-5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.42%

-10.59%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

1.93%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BARAX и IWV

Baron Asset Fund (BARAX) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с iShares Russell 3000 ETF (IWV) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что BARAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BARAXIWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

2.91%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

9.10%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

12.11%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.46%

17.24%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

18.40%

+1.39%

Сравнение комиссий BARAX и IWV

BARAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IWV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BARAX и IWV

Дивидендная доходность BARAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.04%, что больше доходности IWV в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BARAX
Baron Asset Fund		12.04%11.51%19.23%3.48%0.01%7.65%3.05%1.78%7.42%7.25%4.88%11.50%
IWV
iShares Russell 3000 ETF		0.85%0.96%1.08%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%

Часто задаваемые вопросы

BARAX and IWV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BARAX has higher volatility (3.34%) compared to IWV (2.91%). In terms of maximum drawdown, BARAX dropped -59.71% vs IWV's -55.61%.

IWV currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BARAX и IWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор