PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BARAX с IWV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BARAX с IWV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Asset Fund (BARAX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV).

BARAX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 12 июн. 1987 г.. IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BARAX и IWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Asset Fund (BARAX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BARAX и IWV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BARAX
Baron Asset Fund		-7.87%7.89%10.35%17.05%-26.06%13.88%32.98%37.64%-0.15%26.18%
IWV
iShares Russell 3000 ETF		-3.33%16.96%23.49%25.82%-19.28%25.54%20.55%30.66%-5.43%20.97%

Доходность по периодам

С начала года, BARAX показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у IWV с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции BARAX уступали акциям IWV по среднегодовой доходности: 10.32% против 13.53% соответственно.

BARAX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-7.87%
6 месяцев
-0.37%
1 год
2.50%
3 года*
6.84%
5 лет*
1.42%
10 лет*
10.32%

IWV

1 день
0.69%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-1.36%
1 год
18.22%
3 года*
17.95%
5 лет*
10.55%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Asset Fund

iShares Russell 3000 ETF

Часто сравнивают с BARAX:
BARAX с BTUBARAX с VOOBARAX с MXXIXBARAX с VOTBARAX с SPYBARAX с XMMOBARAX с VYM
Часто сравнивают с IWV:
IWV с SPYIWV с VTIIWV с IWMIWV с ACWXIWV с RSPIWV с IVVIWV с VTHR

Сравнение комиссий BARAX и IWV

BARAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IWV в 0.20%.

BARAX
Baron Asset Fund
IWV
iShares Russell 3000 ETF

Доходность на риск

BARAX vs. IWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BARAX
Ранг доходности на риск BARAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IWV
Ранг доходности на риск IWV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BARAX c IWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Asset Fund (BARAX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BARAXIWVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.99

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

1.52

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

1.52

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.90

7.19

-6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BARAX vs. IWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BARAX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа IWV равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BARAX и IWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BARAXIWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.99

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.61

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.74

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.42

+0.06

Корреляция

Корреляция между BARAX и IWV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BARAX и IWV

Дивидендная доходность BARAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности IWV в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BARAX
Baron Asset Fund		12.49%11.51%19.23%3.48%0.01%7.65%3.05%1.78%7.42%7.25%4.88%11.50%
IWV
iShares Russell 3000 ETF		0.98%0.96%1.08%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%

Просадки

Сравнение просадок BARAX и IWV

Максимальная просадка BARAX за все время составила -59.71%, что больше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BARAX и IWV.

Загрузка...

Показатели просадок

BARAXIWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.71%

-55.61%

-4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-12.31%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-25.11%

-12.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.53%

-35.22%

-2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-5.53%

-3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.44%

-10.65%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

2.60%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BARAX и IWV

Текущая волатильность для Baron Asset Fund (BARAX) составляет 3.90%, в то время как у iShares Russell 3000 ETF (IWV) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что BARAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BARAXIWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

5.45%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

9.70%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

18.45%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.56%

17.24%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

18.39%

+1.40%