Сравнение BARAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Asset Fund (BARAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
BARAX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 12 июн. 1987 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BARAX или SPY.
Основные характеристики
| BARAX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.65% | 5.60% |
| Дох-ть за 1 год | 11.80% | 23.55% |
| Дох-ть за 3 года | -2.87% | 7.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.80% | 13.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.03% | 12.30% |
| Коэф-т Шарпа | 0.70 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 14.59% | 11.63% |
| Макс. просадка | -57.35% | -55.19% |
| Current Drawdown | -16.84% | -4.36% |
Корреляция
Корреляция между BARAX и SPY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BARAX и SPY
С начала года, BARAX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 5.60%. За последние 10 лет акции BARAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.03% против 12.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BARAX и SPY
BARAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BARAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Asset Fund (BARAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BARAX и SPY
Дивидендная доходность BARAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARAX Baron Asset Fund | 3.54% | 3.48% | 0.01% | 7.65% | 3.05% | 1.78% | 7.42% | 7.25% | 4.88% | 11.50% | 6.53% | 9.02% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок BARAX и SPY
Максимальная просадка BARAX за все время составила -57.35%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BARAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BARAX и SPY
Baron Asset Fund (BARAX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что BARAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.