Сравнение BAR с XBTY
BAR (GraniteShares Gold Trust) and XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. BAR is passively managed, while XBTY is actively managed. Over the past year, BAR returned 21.40% vs -39.34% for XBTY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. BAR charges 0.17%/yr vs 0.99%/yr for XBTY.
Доходность
Сравнение доходности BAR и XBTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAR показывает доходность -4.82%, что значительно выше, чем у XBTY с доходностью -21.52%.
BAR
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -8.73%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 28.63%
- 5 лет*
- 18.08%
- 10 лет*
- —
XBTY
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -21.52%
- 6 месяцев
- -19.82%
- 1 год
- -39.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAR и XBTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | -4.82% | 33.20% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -21.52% | -21.19% |
Correlation
The correlation between BAR and XBTY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAR vs. XBTY — Ранг доходности на риск
BAR
XBTY
Сравнение BAR c XBTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Trust (BAR) и GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAR | XBTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.75 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.84 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | -1.26 | +3.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAR и XBTY
Максимальная просадка BAR за все время составила -24.38%, что меньше максимальной просадки XBTY в -47.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и XBTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAR | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.38% | -47.01% | +22.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.38% | -47.01% | +22.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.93% | -46.83% | +22.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -24.05% | +17.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.07% | 31.32% | -22.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAR и XBTY
GraniteShares Gold Trust (BAR) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что BAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAR | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 4.95% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.24% | 15.69% | +8.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.39% | 27.60% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 27.41% | -9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 27.41% | -10.87% |
Сравнение комиссий BAR и XBTY
BAR берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XBTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAR и XBTY
BAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 226.15%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 226.15% | 102.53% |
Часто задаваемые вопросы
BAR and XBTY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAR has higher volatility (8.11%) compared to XBTY (4.95%). In terms of maximum drawdown, BAR dropped -24.38% vs XBTY's -47.01%.
On 1-year performance, BAR leads with 21.40% vs -39.34% for XBTY. On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAR has performed better with a 21.40% return vs -39.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.99% for XBTY.
XBTY has the higher dividend yield at 226.15%, compared with 0.00% for BAR.
BAR is categorized as Gold, while XBTY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.17% for BAR and 0.99% for XBTY.
BAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAR и XBTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор