PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BAR с GLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BAR и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Gold Trust (BAR) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAR показывает доходность -4.82%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью -1.30%.


BAR

1 день
-1.94%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-8.73%
1 год
21.40%
3 года*
28.63%
5 лет*
18.08%
10 лет*

GLL

1 день
3.82%
1 месяц
18.89%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
7.14%
1 год
-39.64%
3 года*
-39.33%
5 лет*
-28.52%
10 лет*
-21.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAR и GLL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAR
GraniteShares Gold Trust
-4.82%64.12%26.97%12.96%-0.55%-3.92%25.02%18.16%-1.87%-0.79%
GLL
ProShares UltraShort Gold
-1.30%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%0.67%

Correlation

The correlation between BAR and GLL is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2017 г.

-0.99

The correlation between BAR and GLL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares Gold Trust

ProShares UltraShort Gold

Доходность на риск

BAR vs. GLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BAR
Ранг доходности на риск BAR: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAR: 2121
Ранг коэф-та Мартина

GLL
Ранг доходности на риск GLL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAR c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Trust (BAR) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BARGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.89

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

-0.61

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.37

-0.92

+3.29

BAR vs. GLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAR на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа GLL равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAR и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAR и GLL

Максимальная просадка BAR за все время составила -24.38%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и GLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BARGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.38%

-99.24%

+74.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.38%

-65.10%

+40.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.38%

-87.95%

+63.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.38%

-89.76%

+65.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.93%

-98.77%

+74.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-85.15%

+78.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.07%

43.09%

-34.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BAR и GLL

Текущая волатильность для GraniteShares Gold Trust (BAR) составляет 8.11%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 16.15%. Это указывает на то, что BAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BARGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

16.15%

-8.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.24%

46.91%

-22.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.39%

54.37%

-26.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

36.40%

-18.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

32.31%

-15.77%

Сравнение комиссий BAR и GLL

BAR берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BAR и GLL

Ни BAR, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


BAR and GLL have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLL has higher volatility (16.15%) compared to BAR (8.11%). In terms of maximum drawdown, BAR dropped -24.38% vs GLL's -99.24%.

On 5-year performance, BAR leads with 18.08% vs -28.52% for GLL. On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. On volatility, BAR has been the lower-risk option at 8.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BAR has performed better with a 18.08% return vs -28.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.

BAR and GLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BAR is categorized as Gold, while GLL is Leveraged Commodities. BAR tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares. Their fees differ too: 0.17% for BAR and 0.95% for GLL.

BAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAR и GLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор