Сравнение BAR с GLL
BAR (GraniteShares Gold Trust) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, BAR returned 18.08%/yr vs -28.52%/yr for GLL. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. BAR charges 0.17%/yr vs 0.95%/yr for GLL.
Доходность
Сравнение доходности BAR и GLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAR показывает доходность -4.82%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью -1.30%.
BAR
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -8.73%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 28.63%
- 5 лет*
- 18.08%
- 10 лет*
- —
GLL
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- 18.89%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- -39.64%
- 3 года*
- -39.33%
- 5 лет*
- -28.52%
- 10 лет*
- -21.26%
Сравнение доходности по годам BAR и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | -4.82% | 64.12% | 26.97% | 12.96% | -0.55% | -3.92% | 25.02% | 18.16% | -1.87% | -0.79% |
GLL ProShares UltraShort Gold | -1.30% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | 0.67% |
Correlation
The correlation between BAR and GLL is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2017 г. | -0.99 |
The correlation between BAR and GLL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAR vs. GLL — Ранг доходности на риск
BAR
GLL
Сравнение BAR c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Trust (BAR) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAR | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.89 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.61 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | -0.92 | +3.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAR и GLL
Максимальная просадка BAR за все время составила -24.38%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAR | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.38% | -99.24% | +74.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.38% | -65.10% | +40.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.38% | -87.95% | +63.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.38% | -89.76% | +65.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.93% | -98.77% | +74.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -85.15% | +78.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.07% | 43.09% | -34.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAR и GLL
Текущая волатильность для GraniteShares Gold Trust (BAR) составляет 8.11%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 16.15%. Это указывает на то, что BAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAR | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 16.15% | -8.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.24% | 46.91% | -22.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.39% | 54.37% | -26.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 36.40% | -18.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 32.31% | -15.77% |
Сравнение комиссий BAR и GLL
BAR берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAR и GLL
Ни BAR, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BAR and GLL have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLL has higher volatility (16.15%) compared to BAR (8.11%). In terms of maximum drawdown, BAR dropped -24.38% vs GLL's -99.24%.
On 5-year performance, BAR leads with 18.08% vs -28.52% for GLL. On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. On volatility, BAR has been the lower-risk option at 8.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BAR has performed better with a 18.08% return vs -28.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
BAR and GLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BAR is categorized as Gold, while GLL is Leveraged Commodities. BAR tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares. Their fees differ too: 0.17% for BAR and 0.95% for GLL.
BAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAR и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор