Сравнение BAR с DGZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Gold Trust (BAR) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ).
BAR и DGZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAR - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. DGZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BAR и DGZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAR и DGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 10.45% | 64.12% | 26.97% | 12.96% | -0.55% | -3.92% | 25.02% | 18.16% | -1.87% | -1.15% |
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | -11.04% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | 1.53% | -20.80% | -13.42% | 4.88% | 1.65% |
Доходность по периодам
С начала года, BAR показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у DGZ с доходностью -11.04%.
BAR
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 23.08%
- 1 год
- 52.47%
- 3 года*
- 33.99%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- —
DGZ
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 8.03%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -17.69%
- 1 год
- -29.96%
- 3 года*
- -19.98%
- 5 лет*
- -14.29%
- 10 лет*
- -10.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAR и DGZ
BAR берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DGZ в 0.75%.
Доходность на риск
BAR vs. DGZ — Ранг доходности на риск
BAR
DGZ
Сравнение BAR c DGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Trust (BAR) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAR | DGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | -0.62 | +2.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | -0.72 | +3.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.91 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | -0.72 | +3.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.96 | -1.36 | +11.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAR | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | -0.62 | +2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | -0.51 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | -0.39 | +1.37 |
Корреляция
Корреляция между BAR и DGZ составляет -0.68. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAR и DGZ
Ни BAR, ни DGZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BAR и DGZ
Максимальная просадка BAR за все время составила -21.53%, что меньше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и DGZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAR | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.53% | -86.32% | +64.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.19% | -41.53% | +22.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.91% | -61.54% | +40.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.72% | -84.76% | +73.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -57.49% | +51.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 21.99% | -16.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAR и DGZ
Текущая волатильность для GraniteShares Gold Trust (BAR) составляет 10.44%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 16.14%. Это указывает на то, что BAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAR | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 16.14% | -5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.17% | 43.94% | -19.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.65% | 48.54% | -20.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 28.23% | -10.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 23.04% | -6.73% |