Сравнение BAR с DGZ
BAR (GraniteShares Gold Trust) and DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Both are passively managed. Over the past 5 years, BAR returned 19.04%/yr vs -12.22%/yr for DGZ. Their -0.64 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BAR charges 0.17%/yr vs 0.75%/yr for DGZ.
Доходность
Сравнение доходности BAR и DGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAR показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у DGZ с доходностью -2.82%.
BAR
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- -14.09%
- С начала года
- -1.60%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 29.62%
- 5 лет*
- 19.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.85%
DGZ
- 1 день
- -12.96%
- 1 месяц
- -14.11%
- 6 месяцев
- -3.97%
- С начала года
- -2.82%
- 1 год
- -18.99%
- 3 года*
- -18.82%
- 5 лет*
- -12.22%
- 10 лет*
- -8.53%
- Всё время*
- -7.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.20M | $7.35M | $9.57M | |
| $26.88K | $31.34K | $38.49K |
Сравнение доходности по годам BAR и DGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | -1.60% | 64.12% | 26.97% | 12.96% | -0.55% | -3.92% | 25.02% | 18.16% | -1.87% | -0.79% |
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | -2.82% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | 1.53% | -20.80% | -13.42% | 4.88% | 0.60% |
Correlation
The correlation between BAR and DGZ is -0.32, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.32 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.40 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2017 г. | -0.64 |
Over the past year, the inverse relationship between BAR and DGZ has weakened: their correlation has moved from -0.64 to -0.32, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAR vs. DGZ — Ранг доходности на риск
BAR
DGZ
Сравнение BAR c DGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Trust (BAR) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAR | DGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.01 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | -0.53 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | -0.92 | +2.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAR и DGZ
Максимальная просадка BAR за все время составила -26.32%, что меньше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и DGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAR | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.32% | -86.32% | +60.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.32% | -36.14% | +9.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.32% | -59.54% | +33.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.32% | -61.54% | +35.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.35% | -83.35% | +62.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -57.95% | +51.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.42% | 20.66% | -8.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAR и DGZ
Текущая волатильность для GraniteShares Gold Trust (BAR) составляет 7.09%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 24.24%. Это указывает на то, что BAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAR | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 24.24% | -17.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.88% | 60.86% | -40.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.13% | 73.43% | -45.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.47% | 38.19% | -19.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 29.22% | -12.56% |
Сравнение комиссий BAR и DGZ
BAR берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DGZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAR и DGZ
Ни BAR, ни DGZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BAR and DGZ have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (24.24%) compared to BAR (7.09%). In terms of maximum drawdown, BAR dropped -26.32% vs DGZ's -86.32%.
On 5-year performance, BAR leads with 19.04% vs -12.22% for DGZ. On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. On volatility, BAR has been the lower-risk option at 7.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BAR has performed better with a 19.04% return vs -12.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
BAR and DGZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BAR is categorized as Gold, while DGZ is Inverse Commodities. BAR tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). They also come from different issuers: GraniteShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.17% for BAR and 0.75% for DGZ.
BAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAR и DGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор