Сравнение BAR с DGZ
BAR (GraniteShares Gold Trust) and DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Both are passively managed. Over the past 5 years, BAR returned 18.61%/yr vs -10.49%/yr for DGZ. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. BAR charges 0.17%/yr vs 0.75%/yr for DGZ.
Доходность
Сравнение доходности BAR и DGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAR показывает доходность 3.81%, что значительно выше, чем у DGZ с доходностью 0.21%.
BAR
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 32.58%
- 3 года*
- 31.47%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- —
DGZ
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- 12.22%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- -16.89%
- 3 года*
- -17.16%
- 5 лет*
- -10.49%
- 10 лет*
- -8.89%
Сравнение доходности по годам BAR и DGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 3.81% | 64.12% | 26.97% | 12.96% | -0.55% | -3.92% | 25.02% | 18.16% | -1.87% | -1.15% |
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.21% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | 1.53% | -20.80% | -13.42% | 4.88% | 1.65% |
Correlation
The correlation between BAR and DGZ is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2017 г. | -0.67 |
Over the past year, the inverse relationship between BAR and DGZ has weakened: their correlation has moved from -0.67 to -0.40, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAR vs. DGZ — Ранг доходности на риск
BAR
DGZ
Сравнение BAR c DGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Trust (BAR) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAR | DGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.01 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | -0.44 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | -0.77 | +4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAR | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | -0.26 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | -0.30 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | -0.32 | +1.23 |
Просадки
Сравнение просадок BAR и DGZ
Максимальная просадка BAR за все время составила -21.53%, что меньше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и DGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAR | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.53% | -86.32% | +64.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.19% | -38.32% | +19.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -59.54% | +40.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.91% | -61.54% | +40.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.02% | -82.83% | +65.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -57.74% | +51.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 21.85% | -14.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAR и DGZ
Текущая волатильность для GraniteShares Gold Trust (BAR) составляет 5.45%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 45.11%. Это указывает на то, что BAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAR | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 45.11% | -39.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 55.00% | -31.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.43% | 66.42% | -39.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 35.25% | -17.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 27.41% | -11.03% |
Сравнение комиссий BAR и DGZ
BAR берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DGZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAR и DGZ
Ни BAR, ни DGZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BAR and DGZ have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (45.11%) compared to BAR (5.45%). In terms of maximum drawdown, BAR dropped -21.53% vs DGZ's -86.32%.
On 5-year performance, BAR leads with 18.61% vs -10.49% for DGZ. On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. On volatility, BAR has been the lower-risk option at 5.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BAR has performed better with a 18.61% return vs -10.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
BAR and DGZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BAR is categorized as Gold, while DGZ is Inverse Commodities. BAR tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). They also come from different issuers: GraniteShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.17% for BAR and 0.75% for DGZ.
BAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAR и DGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор