PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAR с BGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAR с BGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Gold Trust (BAR) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD).

BAR и BGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAR - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BAR и BGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Gold Trust (BAR) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAR и BGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
BAR
GraniteShares Gold Trust		10.45%64.12%26.97%12.96%-0.55%-2.26%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		1.46%33.03%21.80%13.24%-2.42%-5.57%

Доходность по периодам

С начала года, BAR показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у BGLD с доходностью 1.46%.

BAR

1 день
1.73%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.45%
6 месяцев
23.08%
1 год
52.47%
3 года*
33.99%
5 лет*
22.26%
10 лет*
—

BGLD

1 день
1.28%
1 месяц
-6.16%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
18.03%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Gold Trust

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Часто сравнивают с BAR:
BAR с GLDBAR с SGOLBAR с IAUBAR с AAAUBAR с IAUMBAR с FGDLBAR с FALN
Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с VTVBGLD с LQDH

Сравнение комиссий BAR и BGLD

BAR берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.

BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
BAR
GraniteShares Gold Trust

Доходность на риск

BAR vs. BGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAR
Ранг доходности на риск BAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAR c BGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Trust (BAR) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BARBGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.49

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.06

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

1.61

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.96

8.19

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAR vs. BGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAR на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGLD равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAR и BGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BARBGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.49

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

1.27

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.11

-0.13

Корреляция

Корреляция между BAR и BGLD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAR и BGLD

BAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 43.68%.

TTM2025202420232022
BAR
GraniteShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		43.68%44.32%25.04%10.49%0.40%

Просадки

Сравнение просадок BAR и BGLD

Максимальная просадка BAR за все время составила -21.53%, что больше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и BGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

BARBGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.53%

-16.19%

-5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.19%

-11.11%

-8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.91%

-16.19%

-4.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.72%

-6.16%

-5.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-3.54%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

2.19%

+3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BAR и BGLD

GraniteShares Gold Trust (BAR) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что BAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BARBGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.44%

6.56%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.17%

9.36%

+14.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.65%

12.12%

+15.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

9.89%

+7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

9.88%

+6.43%