PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAPR с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAPR с USL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - BAPR is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, BAPR returned 11.17%/yr vs 17.41%/yr for USL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. BAPR charges 0.79%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности BAPR и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAPR показывает доходность 10.81%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%.

BAPR

1 день
-0.23%
1 месяц
2.21%
С начала года
10.81%
6 месяцев
11.74%
1 год
20.12%
3 года*
15.31%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—

USL

1 день
1.55%
1 месяц
-1.61%
С начала года
63.07%
6 месяцев
59.66%
1 год
57.86%
3 года*
18.42%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAPR и USL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		10.81%8.28%15.95%23.16%-7.04%12.58%6.19%10.49%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		63.07%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-25.23%0.17%

Correlation

The correlation between BAPR and USL is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2019 г.

0.16

The correlation between BAPR and USL shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BAPR и USL

Секторы
BAPR
USL

Технологии

36.2%

-

Финансовые услуги

11.9%
4.5%

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

BAPR
36.2%
USL

-

Финансовые услуги

BAPR
11.9%
USL
4.5%

Коммуникационные услуги

BAPR
10.9%
USL

-

Потребительский циклический сектор

BAPR
10.1%
USL

-

Здравоохранение

BAPR
8.4%
USL

-

Промышленность

BAPR
8.1%
USL

-

Потребительский защитный сектор

BAPR
4.9%
USL

-

Энергетика

BAPR
3.5%
USL

-

Коммунальные услуги

BAPR
2.3%
USL

-

Недвижимость

BAPR
1.9%
USL

-

Сырьевые материалы

BAPR
1.8%
USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с FFLCBAPR с SPYBAPR с SCHDBAPR с USMVBAPR с BUFRBAPR с PRPFX
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

BAPR vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAPR c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAPRUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.59
2.04

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.11
2.58

+3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.87

1.34

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.46

3.47

+6.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

57.55

7.02

+50.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAPR vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAPR на текущий момент составляет 3.59, что выше коэффициента Шарпа USL равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAPR и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAPRUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

2.04

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.58

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.01

+0.83

Просадки

Сравнение просадок BAPR и USL

Максимальная просадка BAPR за все время составила -23.91%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAPR и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAPRUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.91%

-89.06%

+65.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-16.76%

+14.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-23.33%

+7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

-33.82%

+18.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-38.16%

+37.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-61.46%

+58.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

8.27%

-7.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BAPR и USL

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) составляет 1.06%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что BAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAPRUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

10.53%

-9.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.53%

23.33%

-18.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.64%

28.54%

-22.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

30.08%

-18.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.12%

32.35%

-19.23%

Сравнение комиссий BAPR и USL

BAPR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAPR и USL

Ни BAPR, ни USL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BAPR and USL have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.53%) compared to BAPR (1.06%). In terms of maximum drawdown, BAPR dropped -23.91% vs USL's -89.06%.

On 5-year performance, USL leads with 17.41% vs 11.17% for BAPR. On fees, BAPR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BAPR has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USL has performed better with a 17.41% return vs 11.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

BAPR and USL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BAPR is categorized as Defined Outcome, while USL is Oil & Gas. BAPR tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April, while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Innovator and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.79% for BAPR and 0.88% for USL.

BAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAPR и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор