Сравнение BANF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BancFirst Corporation (BANF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BANF и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BANF и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANF BancFirst Corporation | 3.49% | -8.04% | 22.62% | 12.44% | 27.10% | 22.79% | -2.90% | 27.93% | -0.62% | 11.72% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, BANF показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции BANF превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.58% против 14.06% соответственно.
BANF
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- -11.99%
- 1 год
- 1.27%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 16.58%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BANF vs. SPY — Ранг доходности на риск
BANF
SPY
Сравнение BANF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BancFirst Corporation (BANF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BANF | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 0.96 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 1.49 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.23 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.53 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 7.27 | -7.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BANF | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.96 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.70 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.79 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.56 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между BANF и SPY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BANF и SPY
Дивидендная доходность BANF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANF BancFirst Corporation | 1.77% | 1.79% | 1.52% | 1.71% | 1.72% | 1.98% | 2.25% | 1.99% | 2.04% | 1.56% | 1.59% | 2.39% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BANF и SPY
Максимальная просадка BANF за все время составила -57.10%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANF и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BANF | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.10% | -55.19% | -1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.63% | -12.05% | -11.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | -24.50% | -13.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.10% | -33.72% | -23.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.93% | -5.53% | -13.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.94% | -9.09% | -4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.00% | 2.54% | +10.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BANF и SPY
BancFirst Corporation (BANF) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BANF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BANF | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 5.35% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.68% | 9.50% | +11.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.11% | 19.06% | +10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.41% | 17.06% | +13.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.73% | 17.92% | +17.81% |