Сравнение BANF с FIBK
BANF (BancFirst Corporation) and FIBK (First Interstate BancSystem, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BANF returned 15.29%/yr vs 6.56%/yr for FIBK. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BANF и FIBK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BANF показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у FIBK с доходностью 1.71%. За последние 10 лет акции BANF превзошли акции FIBK по среднегодовой доходности: 15.29% против 6.56% соответственно.
BANF
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- -2.74%
- 1 год
- -12.01%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 15.29%
FIBK
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 33.58%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- -0.38%
- 10 лет*
- 6.56%
Сравнение доходности по годам BANF и FIBK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANF BancFirst Corporation | 1.56% | -8.04% | 22.62% | 12.44% | 27.10% | 22.79% | -2.90% | 27.93% | -0.62% | 11.72% |
FIBK First Interstate BancSystem, Inc. | 1.71% | 13.46% | 12.94% | -14.79% | -0.78% | 3.58% | 3.20% | 18.20% | -6.22% | -3.52% |
Correlation
The correlation between BANF and FIBK is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2010 г. | 0.68 |
The correlation between BANF and FIBK has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BANF:
$7.11
FIBK:
$3.07
BANF:
15.08
FIBK:
11.19
BANF:
1.66
FIBK:
3.62
BANF:
4.40
FIBK:
3.40
BANF:
$824.33M
FIBK:
$1.03B
BANF:
$683.43M
FIBK:
$805.00M
BANF:
$325.92M
FIBK:
$351.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BANF vs. FIBK — Ранг доходности на риск
BANF
FIBK
Сравнение BANF c FIBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BancFirst Corporation (BANF) и First Interstate BancSystem, Inc. (FIBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BANF | FIBK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.22 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.00 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 5.01 | -5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BANF | FIBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 1.18 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | -0.01 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.20 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.30 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок BANF и FIBK
Максимальная просадка BANF за все время составила -57.10%, что больше максимальной просадки FIBK в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANF и FIBK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BANF | FIBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.10% | -52.45% | -4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.63% | -16.87% | -6.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.63% | -31.76% | +8.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | -50.90% | +12.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.10% | -52.45% | -4.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.45% | -9.76% | -10.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -14.66% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.64% | 6.72% | +7.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BANF и FIBK
Текущая волатильность для BancFirst Corporation (BANF) составляет 6.46%, в то время как у First Interstate BancSystem, Inc. (FIBK) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что BANF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BANF | FIBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 6.97% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.08% | 18.79% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.02% | 28.66% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.27% | 33.54% | -3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.73% | 32.99% | +2.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BANF и FIBK
Дивидендная доходность BANF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности FIBK в 5.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANF BancFirst Corporation | 1.80% | 1.79% | 1.52% | 1.71% | 1.72% | 1.98% | 2.25% | 1.99% | 2.04% | 1.56% | 1.59% | 2.39% |
FIBK First Interstate BancSystem, Inc. | 5.48% | 5.43% | 5.79% | 6.11% | 4.40% | 4.03% | 4.91% | 2.96% | 3.06% | 2.40% | 2.07% | 2.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BANF и FIBK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BancFirst Corporation и First Interstate BancSystem, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BANF and FIBK have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIBK has higher volatility (6.97%) compared to BANF (6.46%). In terms of maximum drawdown, BANF dropped -57.10% vs FIBK's -52.45%.
FIBK currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BANF и FIBK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор