PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BANF с FIBK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BANF с FIBK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BANF (BancFirst Corporation) and FIBK (First Interstate BancSystem, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BANF returned 15.63%/yr vs 6.90%/yr for FIBK. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BANF и FIBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BancFirst Corporation (BANF) и First Interstate BancSystem, Inc. (FIBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BANF показывает доходность 4.30%, что значительно ниже, чем у FIBK с доходностью 5.86%. За последние 10 лет акции BANF превзошли акции FIBK по среднегодовой доходности: 15.63% против 6.90% соответственно.

BANF

1 день
2.71%
1 месяц
-3.89%
С начала года
4.30%
6 месяцев
0.82%
1 год
-8.17%
3 года*
9.59%
5 лет*
12.08%
10 лет*
15.63%

FIBK

1 день
4.08%
1 месяц
0.80%
С начала года
5.86%
6 месяцев
8.79%
1 год
38.67%
3 года*
22.47%
5 лет*
0.42%
10 лет*
6.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BANF и FIBK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BANF
BancFirst Corporation		4.30%-8.04%22.62%12.44%27.10%22.79%-2.90%27.93%-0.62%11.72%
FIBK
First Interstate BancSystem, Inc.		5.86%13.46%12.94%-14.79%-0.78%3.58%3.20%18.20%-6.22%-3.52%

Correlation

The correlation between BANF and FIBK is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2010 г.

0.68

The correlation between BANF and FIBK has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

EPS

BANF:

$7.11

FIBK:

$3.07

Коэффициент P/E

BANF:

15.49

FIBK:

11.65

Коэффициент PEG

BANF:

1.71

FIBK:

3.77

Коэффициент P/S

BANF:

4.52

FIBK:

3.53

Общая выручка (12 мес.)

BANF:

$824.33M

FIBK:

$1.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

BANF:

$683.43M

FIBK:

$805.00M

EBITDA (12 мес.)

BANF:

$325.92M

FIBK:

$351.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BancFirst Corporation

First Interstate BancSystem, Inc.

Часто сравнивают с BANF:
BANF с ABCBBANF с RFBANF с UCBIBANF с ASBBANF с FHBBANF с IBOCBANF с TCBI
Часто сравнивают с FIBK:
FIBK с MTBFIBK с QQQFIBK с ADXFIBK с ACNFIBK с COLB

Доходность на риск

BANF vs. FIBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BANF
Ранг доходности на риск BANF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANF: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANF: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANF: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FIBK
Ранг доходности на риск FIBK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIBK: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBK: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBK: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBK: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBK: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BANF c FIBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BancFirst Corporation (BANF) и First Interstate BancSystem, Inc. (FIBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BANFFIBKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
1.34

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
1.93

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.24

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

2.30

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

5.76

-6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BANF vs. FIBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BANF на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа FIBK равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BANF и FIBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BANFFIBKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

1.34

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.01

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.21

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.30

+0.11

Просадки

Сравнение просадок BANF и FIBK

Максимальная просадка BANF за все время составила -57.10%, что больше максимальной просадки FIBK в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANF и FIBK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BANFFIBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.10%

-52.45%

-4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.63%

-16.87%

-6.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.63%

-31.76%

+8.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.97%

-50.90%

+12.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.10%

-52.45%

-4.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.29%

-6.08%

-12.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.95%

-14.66%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.68%

6.73%

+7.95%

Волатильность

Сравнение волатильности BANF и FIBK

Текущая волатильность для BancFirst Corporation (BANF) составляет 6.44%, в то время как у First Interstate BancSystem, Inc. (FIBK) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что BANF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BANFFIBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

7.65%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.26%

19.18%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.12%

28.90%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.28%

33.58%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.74%

33.00%

+2.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BANF и FIBK

Дивидендная доходность BANF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности FIBK в 5.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BANF
BancFirst Corporation		1.75%1.79%1.52%1.71%1.72%1.98%2.25%1.99%2.04%1.56%1.59%2.39%
FIBK
First Interstate BancSystem, Inc.		5.26%5.43%5.79%6.11%4.40%4.03%4.91%2.96%3.06%2.40%2.07%2.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BANF и FIBK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BancFirst Corporation и First Interstate BancSystem, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
181.00M
41.10M
(BANF) Общая выручка
(FIBK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BANF and FIBK have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIBK has higher volatility (7.65%) compared to BANF (6.44%). In terms of maximum drawdown, BANF dropped -57.10% vs FIBK's -52.45%.

FIBK currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BANF и FIBK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор