Сравнение BANF с FHB
BANF (BancFirst Corporation) and FHB (First Hawaiian, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, BANF returned 11.49%/yr vs 3.05%/yr for FHB. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BANF и FHB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BANF показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у FHB с доходностью 6.69%.
BANF
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- -2.74%
- 1 год
- -12.01%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 15.29%
FHB
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 6.69%
- 6 месяцев
- 6.69%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BANF и FHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANF BancFirst Corporation | 1.56% | -8.04% | 22.62% | 12.44% | 27.10% | 22.79% | -2.90% | 27.93% | -0.62% | 11.72% |
FHB First Hawaiian, Inc. | 6.69% | 1.64% | 18.72% | -7.56% | -0.92% | 20.39% | -13.84% | 33.26% | -20.12% | -13.60% |
Correlation
The correlation between BANF and FHB is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2016 г. | 0.71 |
The correlation between BANF and FHB has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BANF:
$7.11
FHB:
$2.29
BANF:
15.08
FHB:
11.57
BANF:
1.66
FHB:
4.61
BANF:
4.40
FHB:
3.01
BANF:
$824.33M
FHB:
$1.10B
BANF:
$683.43M
FHB:
$635.99M
BANF:
$325.92M
FHB:
$294.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BANF vs. FHB — Ранг доходности на риск
BANF
FHB
Сравнение BANF c FHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BancFirst Corporation (BANF) и First Hawaiian, Inc. (FHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BANF | FHB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.12 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.04 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 2.64 | -3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BANF | FHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 0.64 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.10 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.16 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок BANF и FHB
Максимальная просадка BANF за все время составила -57.10%, примерно равная максимальной просадке FHB в -55.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANF и FHB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BANF | FHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.10% | -55.51% | -1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.63% | -14.65% | -8.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.63% | -24.26% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | -47.02% | +9.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.45% | -3.47% | -16.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -16.93% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.64% | 5.78% | +8.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BANF и FHB
BancFirst Corporation (BANF) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с First Hawaiian, Inc. (FHB) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что BANF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BANF | FHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 6.11% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.08% | 17.20% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.02% | 24.06% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.27% | 29.95% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.73% | 32.52% | +3.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BANF и FHB
Дивидендная доходность BANF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности FHB в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANF BancFirst Corporation | 1.80% | 1.79% | 1.52% | 1.71% | 1.72% | 1.98% | 2.25% | 1.99% | 2.04% | 1.56% | 1.59% | 2.39% |
FHB First Hawaiian, Inc. | 3.93% | 4.11% | 4.01% | 4.55% | 3.99% | 3.81% | 4.41% | 3.60% | 4.26% | 3.02% | 0.57% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BANF и FHB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BancFirst Corporation и First Hawaiian, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BANF и FHB
BANF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BancFirst Corporation сообщила о валовой прибыли в 181.00M при выручке в 181.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
FHB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Hawaiian, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 229.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BANF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BancFirst Corporation сообщила об операционной прибыли в 73.61M при выручке в 181.00M, что соответствует операционной рентабельности 40.7%.
FHB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Hawaiian, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 229.70M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BANF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BancFirst Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.50M при выручке в 181.00M, что соответствует чистой рентабельности 32.9%.
FHB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Hawaiian, Inc. сообщила о чистой прибыли в 67.78M при выручке в 229.70M, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
Часто задаваемые вопросы
BANF and FHB have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BANF has higher volatility (6.46%) compared to FHB (6.11%). In terms of maximum drawdown, BANF dropped -57.10% vs FHB's -55.51%.
FHB currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BANF и FHB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор