Сравнение BANF с IBOC
BANF (BancFirst Corporation) and IBOC (International Bancshares Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BANF returned 16.75%/yr vs 13.81%/yr for IBOC. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BANF и IBOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BANF показывает доходность 14.20%, что значительно ниже, чем у IBOC с доходностью 18.35%. За последние 10 лет акции BANF превзошли акции IBOC по среднегодовой доходности: 16.75% против 13.81% соответственно.
BANF
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 5.71%
- 6 месяцев
- 5.93%
- С начала года
- 14.20%
- 1 год
- -4.47%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 18.05%
- 10 лет*
- 16.75%
IBOC
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 11.24%
- С начала года
- 18.35%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 20.99%
- 5 лет*
- 17.12%
- 10 лет*
- 13.81%
Сравнение доходности по годам BANF и IBOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANF BancFirst Corporation | 14.20% | -8.04% | 22.62% | 12.44% | 27.10% | 22.79% | -2.90% | 27.93% | -0.62% | 11.72% |
IBOC International Bancshares Corporation | 18.35% | 7.41% | 19.11% | 21.97% | 10.94% | 16.51% | -9.51% | 28.67% | -11.78% | -0.96% |
Correlation
The correlation between BANF and IBOC is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 1996 г. | 0.55 |
The correlation between BANF and IBOC shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.77 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BANF:
$4.03B
IBOC:
$4.84B
BANF:
$7.10
IBOC:
$10.06
BANF:
16.91
IBOC:
7.73
BANF:
1.86
IBOC:
0.53
BANF:
4.93
IBOC:
4.01
BANF:
$824.33M
IBOC:
$804.91M
BANF:
$683.43M
IBOC:
$632.71M
BANF:
$325.92M
IBOC:
$416.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BANF vs. IBOC — Ранг доходности на риск
BANF
IBOC
Сравнение BANF c IBOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BancFirst Corporation (BANF) и International Bancshares Corporation (IBOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BANF | IBOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.14 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.28 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 3.04 | -3.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BANF и IBOC
Максимальная просадка BANF за все время составила -57.10%, что меньше максимальной просадки IBOC в -77.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANF и IBOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BANF | IBOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.10% | -77.43% | +20.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.63% | -12.74% | -10.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.63% | -24.09% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | -24.09% | -13.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.10% | -63.37% | +6.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.54% | 0.00% | -10.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.96% | -16.70% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.56% | 5.35% | +10.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BANF и IBOC
BancFirst Corporation (BANF) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с International Bancshares Corporation (IBOC) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что BANF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BANF | IBOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 6.20% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.74% | 16.06% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.93% | 23.03% | +3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.14% | 28.16% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.66% | 34.03% | +1.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BANF и IBOC
Дивидендная доходность BANF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности IBOC в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANF BancFirst Corporation | 1.60% | 1.79% | 1.52% | 1.71% | 1.72% | 1.98% | 2.25% | 1.99% | 2.04% | 1.56% | 1.59% | 2.39% |
IBOC International Bancshares Corporation | 1.84% | 2.11% | 2.09% | 2.32% | 2.62% | 2.71% | 2.94% | 2.44% | 2.18% | 1.66% | 1.47% | 2.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BANF и IBOC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BancFirst Corporation и International Bancshares Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BANF and IBOC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BANF has higher volatility (6.80%) compared to IBOC (6.20%). In terms of maximum drawdown, BANF dropped -57.10% vs IBOC's -77.43%.
IBOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BANF и IBOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор