Сравнение BANF с TCBI
BANF (BancFirst Corporation) and TCBI (Texas Capital Bancshares, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BANF returned 15.63%/yr vs 7.36%/yr for TCBI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BANF и TCBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BANF показывает доходность 4.30%, что значительно ниже, чем у TCBI с доходностью 13.26%. За последние 10 лет акции BANF превзошли акции TCBI по среднегодовой доходности: 15.63% против 7.36% соответственно.
BANF
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 4.30%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- -8.17%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- 15.63%
TCBI
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 13.26%
- 6 месяцев
- 9.16%
- 1 год
- 42.17%
- 3 года*
- 27.65%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 7.36%
Сравнение доходности по годам BANF и TCBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANF BancFirst Corporation | 4.30% | -8.04% | 22.62% | 12.44% | 27.10% | 22.79% | -2.90% | 27.93% | -0.62% | 11.72% |
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. | 13.26% | 15.78% | 21.00% | 7.16% | 0.10% | 1.26% | 4.81% | 11.12% | -42.53% | 13.39% |
Correlation
The correlation between BANF and TCBI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2003 г. | 0.59 |
The correlation between BANF and TCBI shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.72 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BANF:
$7.11
TCBI:
$10.36
BANF:
15.49
TCBI:
9.88
BANF:
1.71
TCBI:
0.11
BANF:
4.52
TCBI:
1.81
BANF:
$824.33M
TCBI:
$1.95B
BANF:
$683.43M
TCBI:
$948.30M
BANF:
$325.92M
TCBI:
$410.33M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BANF vs. TCBI — Ранг доходности на риск
BANF
TCBI
Сравнение BANF c TCBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BancFirst Corporation (BANF) и Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BANF | TCBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.27 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.98 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 7.08 | -7.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BANF | TCBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 1.46 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.23 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.18 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.24 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок BANF и TCBI
Максимальная просадка BANF за все время составила -57.10%, что меньше максимальной просадки TCBI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANF и TCBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BANF | TCBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.10% | -81.15% | +24.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.63% | -14.21% | -9.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.63% | -31.71% | +8.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | -38.35% | +0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.10% | -81.15% | +24.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.29% | -3.24% | -15.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -24.01% | +10.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.68% | 5.97% | +8.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BANF и TCBI
Текущая волатильность для BancFirst Corporation (BANF) составляет 6.44%, в то время как у Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что BANF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BANF | TCBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 7.05% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.26% | 20.05% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.12% | 28.99% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.28% | 35.58% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.74% | 41.57% | -5.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BANF и TCBI
Дивидендная доходность BANF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности TCBI в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANF BancFirst Corporation | 1.75% | 1.79% | 1.52% | 1.71% | 1.72% | 1.98% | 2.25% | 1.99% | 2.04% | 1.56% | 1.59% | 2.39% |
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BANF и TCBI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BancFirst Corporation и Texas Capital Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BANF и TCBI
BANF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BancFirst Corporation сообщила о валовой прибыли в 181.00M при выручке в 181.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
TCBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Capital Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 419.09M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BANF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BancFirst Corporation сообщила об операционной прибыли в 73.61M при выручке в 181.00M, что соответствует операционной рентабельности 40.7%.
TCBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Capital Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 419.09M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BANF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BancFirst Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.50M при выручке в 181.00M, что соответствует чистой рентабельности 32.9%.
TCBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Capital Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 73.79M при выручке в 419.09M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
Часто задаваемые вопросы
BANF and TCBI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCBI has higher volatility (7.05%) compared to BANF (6.44%). In terms of maximum drawdown, BANF dropped -57.10% vs TCBI's -81.15%.
TCBI currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BANF и TCBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор