PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMY с GAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMY с GAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Yield ETF (BAMY) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).

BAMY и GAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BAMY и GAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Yield ETF (BAMY) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMY и GAA

2026 (YTD)202520242023
BAMY
Brookstone Yield ETF		-0.27%12.93%10.60%5.20%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		4.83%18.76%6.67%6.57%

Доходность по периодам

С начала года, BAMY показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 4.83%.

BAMY

1 день
0.20%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
2.72%
1 год
12.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GAA

1 день
0.91%
1 месяц
-2.65%
С начала года
4.83%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.85%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.47%
10 лет*
7.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Yield ETF

Cambria Global Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GPIXBAMY с GDMABAMY с JEPIBAMY с IVWBAMY с BEMBBAMY с HYSBAMY с SPY
Часто сравнивают с GAA:
GAA с AOAGAA с VSMGXGAA с TRTYGAA с OCIOGAA с EAOMGAA с SWOBXGAA с MDIV

Сравнение комиссий BAMY и GAA

BAMY берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.

BAMY
Brookstone Yield ETF
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF

Доходность на риск

BAMY vs. GAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GAA
Ранг доходности на риск GAA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMY c GAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Yield ETF (BAMY) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMYGAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

2.03

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

2.70

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.38

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

2.87

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.13

11.69

+3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMY vs. GAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMY на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAA равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMY и GAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMYGAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.03

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

0.61

+1.26

Корреляция

Корреляция между BAMY и GAA составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMY и GAA

Дивидендная доходность BAMY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности GAA в 3.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAMY
Brookstone Yield ETF		8.03%7.16%8.20%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		3.74%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%

Просадки

Сравнение просадок BAMY и GAA

Максимальная просадка BAMY за все время составила -6.03%, что меньше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMY и GAA.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMYGAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.03%

-26.57%

+20.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-7.18%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-3.40%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.54%

-3.90%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

1.76%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMY и GAA

Текущая волатильность для Brookstone Yield ETF (BAMY) составляет 2.01%, в то время как у Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что BAMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMYGAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

3.81%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.54%

7.24%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.77%

10.34%

-3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.15%

11.27%

-5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.15%

11.05%

-4.90%