Сравнение BAMY с CGBL
BAMY (Brookstone Yield ETF) and CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) are both exchange-traded funds - BAMY is a Diversified Portfolio fund actively managed by Brookstone, while CGBL is a Allocation--50% to 70% Equity fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, BAMY returned 8.39% vs 13.46% for CGBL. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BAMY charges 1.48%/yr vs 0.33%/yr for CGBL.
Доходность
Сравнение доходности BAMY и CGBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAMY показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у CGBL с доходностью 6.72%.
BAMY
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.10%
- С начала года
- 1.64%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGBL
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- 4.07%
- С начала года
- 6.72%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAMY и CGBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMY Brookstone Yield ETF | 1.64% | 12.93% | 10.60% | 5.20% |
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 6.72% | 15.33% | 16.64% | 10.10% |
Correlation
The correlation between BAMY and CGBL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г. | 0.82 |
The correlation between BAMY and CGBL has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMY vs. CGBL — Ранг доходности на риск
BAMY
CGBL
Сравнение BAMY c CGBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Yield ETF (BAMY) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAMY | CGBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.24 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 1.72 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.12 | 7.39 | +7.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAMY и CGBL
Максимальная просадка BAMY за все время составила -6.03%, что меньше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMY и CGBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMY | CGBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.03% | -11.66% | +5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -7.88% | +5.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -1.53% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -1.28% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 1.83% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMY и CGBL
Текущая волатильность для Brookstone Yield ETF (BAMY) составляет 0.64%, в то время как у Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что BAMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMY | CGBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 2.79% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 8.65% | -5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.51% | 10.28% | -5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 11.12% | -5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.93% | 11.12% | -5.19% |
Сравнение комиссий BAMY и CGBL
BAMY берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии CGBL в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMY и CGBL
Дивидендная доходность BAMY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности CGBL в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMY Brookstone Yield ETF | 7.55% | 7.16% | 8.20% | 1.96% |
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 1.87% | 1.98% | 1.92% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
BAMY and CGBL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGBL has higher volatility (2.79%) compared to BAMY (0.64%). In terms of maximum drawdown, BAMY dropped -6.03% vs CGBL's -11.66%.
On 1-year performance, CGBL leads with 13.46% vs 8.39% for BAMY. On fees, CGBL is cheaper at 0.33% per year. On volatility, BAMY has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGBL has performed better with a 13.46% return vs 8.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGBL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 1.48% for BAMY.
BAMY has the higher dividend yield at 7.55%, compared with 1.87% for CGBL.
BAMY is categorized as Diversified Portfolio, while CGBL is Allocation--50% to 70% Equity. They also come from different issuers: Brookstone and Capital Group. Their fees differ too: 1.48% for BAMY and 0.33% for CGBL.
BAMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAMY и CGBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор