Сравнение BAMY с IVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Yield ETF (BAMY) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).
BAMY и IVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г.. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMY и IVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMY и IVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMY Brookstone Yield ETF | -0.27% | 12.93% | 10.60% | 5.20% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | -6.94% | 21.95% | 35.82% | 9.75% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMY показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у IVW с доходностью -6.94%.
BAMY
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVW
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -6.94%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 15.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMY и IVW
BAMY берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии IVW в 0.18%.
Доходность на риск
BAMY vs. IVW — Ранг доходности на риск
BAMY
IVW
Сравнение BAMY c IVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Yield ETF (BAMY) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMY | IVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 1.04 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 1.61 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.23 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.74 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.13 | 6.75 | +8.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMY | IVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.04 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.86 | 0.41 | +1.45 |
Корреляция
Корреляция между BAMY и IVW составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMY и IVW
Дивидендная доходность BAMY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности IVW в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMY Brookstone Yield ETF | 8.03% | 7.16% | 8.20% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.43% | 0.40% | 0.43% | 1.03% | 0.92% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок BAMY и IVW
Максимальная просадка BAMY за все время составила -6.03%, что меньше максимальной просадки IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMY и IVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMY | IVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.03% | -57.33% | +51.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -13.75% | +9.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -9.07% | +7.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -17.72% | +17.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 3.55% | -2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMY и IVW
Текущая волатильность для Brookstone Yield ETF (BAMY) составляет 2.01%, в то время как у iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что BAMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMY | IVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.01% | 7.27% | -5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.54% | 12.67% | -9.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.77% | 22.28% | -15.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.15% | 21.12% | -14.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.15% | 20.54% | -14.39% |