PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BAMY с IVW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BAMY и IVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Yield ETF (BAMY) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMY и IVW


2026 (YTD)202520242023
BAMY
Brookstone Yield ETF
-0.27%12.93%10.60%5.20%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
-6.94%21.95%35.82%9.75%

Доходность по периодам

С начала года, BAMY показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у IVW с доходностью -6.94%.


BAMY

1 день
0.20%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
2.72%
1 год
12.71%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IVW

1 день
1.33%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-6.94%
6 месяцев
-5.28%
1 год
23.09%
3 года*
22.24%
5 лет*
12.40%
10 лет*
15.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Brookstone Yield ETF

iShares S&P 500 Growth ETF

Сравнение комиссий BAMY и IVW

BAMY берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии IVW в 0.18%.


Доходность на риск

BAMY vs. IVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 9494
Ранг коэф-та Мартина

IVW
Ранг доходности на риск IVW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVW: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMY c IVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Yield ETF (BAMY) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BAMYIVWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.04

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

1.61

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.23

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.74

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.13

6.75

+8.39

BAMY vs. IVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMY на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа IVW равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMY и IVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BAMYIVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.04

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

0.41

+1.45

Корреляция

Корреляция между BAMY и IVW составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMY и IVW

Дивидендная доходность BAMY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности IVW в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAMY
Brookstone Yield ETF
8.03%7.16%8.20%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
0.43%0.40%0.43%1.03%0.92%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%

Просадки

Сравнение просадок BAMY и IVW

Максимальная просадка BAMY за все время составила -6.03%, что меньше максимальной просадки IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMY и IVW.


Загрузка...

Показатели просадок


BAMYIVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.03%

-57.33%

+51.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-13.75%

+9.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-9.07%

+7.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.54%

-17.72%

+17.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

3.55%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMY и IVW

Текущая волатильность для Brookstone Yield ETF (BAMY) составляет 2.01%, в то время как у iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что BAMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BAMYIVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

7.27%

-5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.54%

12.67%

-9.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.77%

22.28%

-15.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.15%

21.12%

-14.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.15%

20.54%

-14.39%