Сравнение BAMPX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A (BAMPX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
BAMPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 февр. 2007 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMPX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMPX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMPX BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A | -1.40% | 13.05% | 8.15% | 11.99% | -15.08% | 3.39% | 19.09% | 16.23% | -4.07% | 11.28% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMPX показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции BAMPX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 6.13% против 13.92% соответственно.
BAMPX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 6.13%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMPX и WFSPX
BAMPX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
BAMPX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
BAMPX
WFSPX
Сравнение BAMPX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A (BAMPX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMPX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.96 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.47 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.49 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 7.15 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMPX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.96 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.70 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.78 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.13 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между BAMPX и WFSPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMPX и WFSPX
Дивидендная доходность BAMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMPX BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A | 5.48% | 5.40% | 3.11% | 2.67% | 2.72% | 6.11% | 4.12% | 2.36% | 7.62% | 2.17% | 1.57% | 9.54% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок BAMPX и WFSPX
Максимальная просадка BAMPX за все время составила -39.58%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMPX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMPX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.58% | -58.21% | +18.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.06% | -12.11% | +6.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.13% | -24.51% | +4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.13% | -33.74% | +13.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -6.51% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -12.84% | +7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 2.53% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMPX и WFSPX
Текущая волатильность для BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A (BAMPX) составляет 3.62%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что BAMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMPX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 5.17% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.22% | 9.44% | -4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.69% | 18.21% | -9.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.00% | 16.88% | -7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.40% | 18.00% | -9.60% |