Сравнение BAMPX с AOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A (BAMPX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM).
BAMPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 февр. 2007 г.. AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMPX и AOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMPX и AOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMPX BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A | -1.40% | 13.05% | 8.15% | 11.99% | -15.08% | 3.39% | 19.09% | 16.23% | -4.07% | 11.28% |
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | -0.40% | 13.28% | 7.95% | 12.38% | -14.54% | 6.93% | 10.02% | 15.58% | -3.88% | 11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMPX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у AOM с доходностью -0.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BAMPX имеют среднегодовую доходность 6.13%, а акции AOM немного отстают с 5.86%.
BAMPX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 6.13%
AOM
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 5.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMPX и AOM
BAMPX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии AOM в 0.25%.
Доходность на риск
BAMPX vs. AOM — Ранг доходности на риск
BAMPX
AOM
Сравнение BAMPX c AOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A (BAMPX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMPX | AOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.40 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.03 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.19 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 8.80 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMPX | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.40 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.53 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.74 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.67 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между BAMPX и AOM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMPX и AOM
Дивидендная доходность BAMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности AOM в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMPX BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A | 5.48% | 5.40% | 3.11% | 2.67% | 2.72% | 6.11% | 4.12% | 2.36% | 7.62% | 2.17% | 1.57% | 9.54% |
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 2.99% | 2.98% | 3.10% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок BAMPX и AOM
Максимальная просадка BAMPX за все время составила -39.58%, что больше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMPX и AOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMPX | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.58% | -19.96% | -19.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.06% | -5.35% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.13% | -19.96% | -0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.13% | -19.96% | -0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -3.30% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -2.72% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 1.33% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMPX и AOM
BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A (BAMPX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что BAMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMPX | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 3.26% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.22% | 4.89% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.69% | 8.24% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.00% | 8.09% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.40% | 7.90% | +0.50% |