PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMPX с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMPX с PRPFX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BAMPX (BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A) and PRPFX (Permanent Portfolio Class I) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, BAMPX returned 6.88%/yr vs 10.28%/yr for PRPFX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAMPX charges 0.61%/yr vs 0.81%/yr for PRPFX.

Доходность

Сравнение доходности BAMPX и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A (BAMPX) и Permanent Portfolio Class I (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMPX показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у PRPFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции BAMPX уступали акциям PRPFX по среднегодовой доходности: 6.88% против 10.28% соответственно.

BAMPX

1 день
0.14%
1 месяц
-0.14%
С начала года
5.98%
6 месяцев
5.37%
1 год
13.94%
3 года*
10.92%
5 лет*
4.80%
10 лет*
6.88%

PRPFX

1 день
-1.07%
1 месяц
-5.01%
С начала года
0.89%
6 месяцев
-0.59%
1 год
15.58%
3 года*
19.29%
5 лет*
10.62%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMPX и PRPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAMPX
BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A		5.98%13.05%8.15%11.99%-15.08%3.39%19.09%16.23%-4.07%11.28%
PRPFX
Permanent Portfolio Class I		0.89%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%

Correlation

The correlation between BAMPX and PRPFX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2006 г.

0.71

The correlation between BAMPX and PRPFX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A

Permanent Portfolio Class I

Часто сравнивают с BAMPX:
BAMPX с BIMPXBAMPX с VGSTXBAMPX с VWIAXBAMPX с AORBAMPX с AOMBAMPX с SIFAXBAMPX с VTMFX
Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VOOPRPFX с VFINXPRPFX с FPURXPRPFX с MOGAX

Доходность на риск

BAMPX vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMPX
Ранг доходности на риск BAMPX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMPX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMPX c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A (BAMPX) и Permanent Portfolio Class I (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAMPXPRPFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.20

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
1.53

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

1.60

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.50

4.59

+5.91

BAMPX vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMPX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа PRPFX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMPX и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAMPX и PRPFX

Максимальная просадка BAMPX за все время составила -39.58%, что больше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMPX и PRPFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMPXPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.58%

-27.16%

-12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-9.74%

+3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.29%

-9.74%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.13%

-15.49%

-4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.13%

-20.84%

+0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-9.74%

+8.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-3.52%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

3.38%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMPX и PRPFX

Текущая волатильность для BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A (BAMPX) составляет 3.14%, в то время как у Permanent Portfolio Class I (PRPFX) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что BAMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMPXPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.81%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

11.71%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.47%

12.98%

-5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.15%

11.12%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

10.67%

-2.17%

Сравнение комиссий BAMPX и PRPFX

BAMPX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PRPFX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMPX и PRPFX

Дивидендная доходность BAMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности PRPFX в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAMPX
BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A		5.10%5.40%3.11%2.67%2.72%6.11%4.12%2.36%7.62%2.17%1.57%9.54%
PRPFX
Permanent Portfolio Class I		3.24%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%

Часто задаваемые вопросы

BAMPX and PRPFX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRPFX has higher volatility (3.81%) compared to BAMPX (3.14%). In terms of maximum drawdown, BAMPX dropped -39.58% vs PRPFX's -27.16%.

BAMPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMPX и PRPFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор