PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMPX с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMPX с PRPFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A (BAMPX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX).

BAMPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 февр. 2007 г.. PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности BAMPX и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A (BAMPX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMPX и PRPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAMPX
BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A		-2.95%13.05%8.15%11.99%-15.08%3.39%19.09%16.23%-4.07%11.28%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		2.72%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%

Доходность по периодам

С начала года, BAMPX показывает доходность -2.95%, что значительно ниже, чем у PRPFX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции BAMPX уступали акциям PRPFX по среднегодовой доходности: 5.96% против 10.84% соответственно.

BAMPX

1 день
-0.08%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
-1.32%
1 год
9.53%
3 года*
8.58%
5 лет*
3.74%
10 лет*
5.96%

PRPFX

1 день
-0.31%
1 месяц
-7.34%
С начала года
2.72%
6 месяцев
8.96%
1 год
25.00%
3 года*
19.97%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Часто сравнивают с BAMPX:
BAMPX с BIMPXBAMPX с VGSTXBAMPX с VWIAXBAMPX с AOMBAMPX с AORBAMPX с ASFYXBAMPX с BDJ
Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с VOOPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VFINXPRPFX с MOGAXPRPFX с FPURX

Сравнение комиссий BAMPX и PRPFX

BAMPX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PRPFX в 0.81%.

PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio
BAMPX
BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A

Доходность на риск

BAMPX vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMPX
Ранг доходности на риск BAMPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMPX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMPX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMPX c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A (BAMPX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMPXPRPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.86

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.31

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

3.07

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

11.17

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMPX vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMPX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа PRPFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMPX и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMPXPRPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.86

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.11

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

1.03

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.80

-0.27

Корреляция

Корреляция между BAMPX и PRPFX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMPX и PRPFX

Дивидендная доходность BAMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности PRPFX в 3.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAMPX
BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A		5.57%5.40%3.11%2.67%2.72%6.11%4.12%2.36%7.62%2.17%1.57%9.54%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.18%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%

Просадки

Сравнение просадок BAMPX и PRPFX

Максимальная просадка BAMPX за все время составила -39.58%, что больше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMPX и PRPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMPXPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.58%

-27.16%

-12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-8.10%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.13%

-15.49%

-4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.13%

-20.84%

+0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-8.10%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-3.52%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

2.22%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMPX и PRPFX

Текущая волатильность для BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A (BAMPX) составляет 3.11%, в то время как у Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что BAMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMPXPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.59%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.98%

11.32%

-6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

13.77%

-5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.97%

11.04%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.39%

10.57%

-2.18%