Сравнение BAMPX с VWIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A (BAMPX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX).
BAMPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 февр. 2007 г.. VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMPX и VWIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMPX и VWIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMPX BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A | -1.40% | 13.05% | 8.15% | 11.99% | -15.08% | 3.39% | 19.09% | 16.23% | -4.07% | 11.28% |
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 0.28% | 11.08% | 5.92% | 7.07% | -9.04% | 8.55% | 8.52% | 16.47% | -2.49% | 9.37% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMPX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у VWIAX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции BAMPX превзошли акции VWIAX по среднегодовой доходности: 6.13% против 5.75% соответственно.
BAMPX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 6.13%
VWIAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 5.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMPX и VWIAX
BAMPX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VWIAX в 0.16%.
Доходность на риск
BAMPX vs. VWIAX — Ранг доходности на риск
BAMPX
VWIAX
Сравнение BAMPX c VWIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A (BAMPX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMPX | VWIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.75 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.75 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 6.90 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMPX | VWIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.61 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.84 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.92 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между BAMPX и VWIAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMPX и VWIAX
Дивидендная доходность BAMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности VWIAX в 8.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMPX BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A | 5.48% | 5.40% | 3.11% | 2.67% | 2.72% | 6.11% | 4.12% | 2.36% | 7.62% | 2.17% | 1.57% | 9.54% |
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 8.01% | 7.93% | 6.69% | 4.80% | 7.75% | 6.11% | 4.37% | 4.00% | 7.64% | 3.25% | 4.07% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок BAMPX и VWIAX
Максимальная просадка BAMPX за все время составила -39.58%, что больше максимальной просадки VWIAX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMPX и VWIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMPX | VWIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.58% | -21.64% | -17.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.06% | -5.00% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.13% | -15.26% | -4.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.13% | -17.41% | -2.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -3.11% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -2.23% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 1.27% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMPX и VWIAX
BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A (BAMPX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что BAMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMPX | VWIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 2.26% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.22% | 3.75% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.69% | 6.71% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.00% | 6.96% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.40% | 6.90% | +1.50% |