Сравнение BAMPX с SIFAX
BAMPX (BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A) and SIFAX (SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund) are both Diversified Portfolio funds from BlackRock. Over the past 10 years, BAMPX returned 6.64%/yr vs 3.55%/yr for SIFAX. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BAMPX charges 0.61%/yr vs 0.90%/yr for SIFAX.
Доходность
Сравнение доходности BAMPX и SIFAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAMPX показывает доходность 7.02%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 7.95%. За последние 10 лет акции BAMPX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 6.64% против 3.55% соответственно.
BAMPX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 5.92%
- С начала года
- 7.02%
- 1 год
- 12.84%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 6.64%
- Всё время*
- 6.02%
SIFAX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- 3.64%
- С начала года
- 7.95%
- 1 год
- 11.32%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 3.55%
- Всё время*
- 1.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BAMPX и SIFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMPX BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A | 7.02% | 13.05% | 8.15% | 11.99% | -15.08% | 3.39% | 19.09% | 16.23% | -4.07% | 11.28% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 7.95% | 7.82% | 4.08% | -1.74% | 8.48% | 10.83% | -1.59% | 5.68% | -3.64% | -1.96% |
Correlation
The correlation between BAMPX and SIFAX is -0.30, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.26 |
The correlation between BAMPX and SIFAX shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMPX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск
BAMPX
SIFAX
Сравнение BAMPX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A (BAMPX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAMPX | SIFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.52 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 8.53 | +0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAMPX и SIFAX
Максимальная просадка BAMPX за все время составила -39.58%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMPX и SIFAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMPX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.58% | -23.62% | -15.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.81% | -4.47% | -1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.29% | -4.47% | -3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.13% | -8.32% | -11.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.13% | -13.64% | -6.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.95% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -8.48% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 1.32% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMPX и SIFAX
BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A (BAMPX) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что BAMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMPX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 1.79% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.84% | 4.93% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 5.77% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.21% | 5.65% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.53% | 5.24% | +3.29% |
Сравнение комиссий BAMPX и SIFAX
BAMPX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMPX и SIFAX
Дивидендная доходность BAMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности SIFAX в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMPX BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A | 5.05% | 5.40% | 3.11% | 2.67% | 2.72% | 6.11% | 4.12% | 2.36% | 7.62% | 2.17% | 1.57% | 9.54% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 4.22% | 4.55% | 3.25% | 3.82% | 11.90% | 7.89% | 1.45% | 1.49% | 1.90% | 1.39% | 1.15% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
BAMPX and SIFAX have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAMPX has higher volatility (2.60%) compared to SIFAX (1.79%). In terms of maximum drawdown, BAMPX dropped -39.58% vs SIFAX's -23.62%.
SIFAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAMPX и SIFAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор