Сравнение BAMPX с VGSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A (BAMPX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX).
BAMPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 февр. 2007 г.. VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMPX и VGSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMPX и VGSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMPX BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A | -1.40% | 13.05% | 8.15% | 11.99% | -15.08% | 3.39% | 19.09% | 16.23% | -4.07% | 11.28% |
VGSTX Vanguard STAR Fund | -2.19% | 15.88% | 13.69% | 17.14% | -18.05% | 9.65% | 21.45% | 22.21% | -5.33% | 16.95% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMPX показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у VGSTX с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции BAMPX уступали акциям VGSTX по среднегодовой доходности: 6.13% против 8.96% соответственно.
BAMPX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 6.13%
VGSTX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMPX и VGSTX
BAMPX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VGSTX в 0.31%.
Доходность на риск
BAMPX vs. VGSTX — Ранг доходности на риск
BAMPX
VGSTX
Сравнение BAMPX c VGSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A (BAMPX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMPX | VGSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.20 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.75 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.65 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 7.31 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMPX | VGSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.20 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.47 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.76 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.80 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между BAMPX и VGSTX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMPX и VGSTX
Дивидендная доходность BAMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности VGSTX в 9.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMPX BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A | 5.48% | 5.40% | 3.11% | 2.67% | 2.72% | 6.11% | 4.12% | 2.36% | 7.62% | 2.17% | 1.57% | 9.54% |
VGSTX Vanguard STAR Fund | 9.33% | 9.13% | 10.67% | 5.35% | 8.34% | 6.70% | 6.68% | 6.07% | 6.90% | 3.32% | 4.77% | 5.62% |
Просадки
Сравнение просадок BAMPX и VGSTX
Максимальная просадка BAMPX за все время составила -39.58%, примерно равная максимальной просадке VGSTX в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMPX и VGSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMPX | VGSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.58% | -38.62% | -0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.06% | -8.19% | +2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.13% | -25.55% | +5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.13% | -25.55% | +5.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -4.97% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -4.04% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 1.85% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMPX и VGSTX
Текущая волатильность для BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A (BAMPX) составляет 3.62%, в то время как у Vanguard STAR Fund (VGSTX) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что BAMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMPX | VGSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 4.11% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.22% | 6.62% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.69% | 11.45% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.00% | 11.81% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.40% | 11.80% | -3.40% |