Сравнение BAMPX с AOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A (BAMPX) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR).
BAMPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 февр. 2007 г.. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMPX и AOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMPX и AOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMPX BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A | -0.81% | 13.05% | 8.15% | 11.99% | -15.08% | 3.39% | 19.09% | 16.23% | -4.07% | 11.28% |
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | -0.48% | 16.44% | 10.68% | 15.75% | -15.64% | 11.19% | 11.42% | 18.91% | -5.82% | 15.80% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMPX показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у AOR с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции BAMPX уступали акциям AOR по среднегодовой доходности: 6.19% против 7.81% соответственно.
BAMPX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 11.34%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 6.19%
AOR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 14.51%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMPX и AOR
BAMPX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии AOR в 0.25%.
Доходность на риск
BAMPX vs. AOR — Ранг доходности на риск
BAMPX
AOR
Сравнение BAMPX c AOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A (BAMPX) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMPX | AOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.36 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.96 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.97 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 8.42 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMPX | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.36 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.58 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.66 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между BAMPX и AOR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMPX и AOR
Дивидендная доходность BAMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности AOR в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMPX BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A | 5.45% | 5.40% | 3.11% | 2.67% | 2.72% | 6.11% | 4.12% | 2.36% | 7.62% | 2.17% | 1.57% | 9.54% |
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 2.66% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок BAMPX и AOR
Максимальная просадка BAMPX за все время составила -39.58%, что больше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMPX и AOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMPX | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.58% | -24.44% | -15.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.81% | -6.64% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.13% | -21.72% | +1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.13% | -22.95% | +2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -4.31% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -3.50% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 1.79% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMPX и AOR
Текущая волатильность для BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A (BAMPX) составляет 3.59%, в то время как у iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что BAMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMPX | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 4.22% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.25% | 6.51% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.70% | 10.74% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.99% | 10.48% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.40% | 10.63% | -2.23% |