Сравнение BAMPX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A (BAMPX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
BAMPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 февр. 2007 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMPX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMPX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMPX BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A | -1.40% | 13.05% | 8.15% | 11.99% | -15.08% | 3.39% | 19.09% | 16.23% | -4.07% | 11.28% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMPX показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции BAMPX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 6.13% против 7.97% соответственно.
BAMPX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 6.13%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMPX и VTMFX
BAMPX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
BAMPX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
BAMPX
VTMFX
Сравнение BAMPX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A (BAMPX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMPX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.94 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.73 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 8.12 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMPX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.73 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.88 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.82 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между BAMPX и VTMFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMPX и VTMFX
Дивидендная доходность BAMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMPX BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A | 5.48% | 5.40% | 3.11% | 2.67% | 2.72% | 6.11% | 4.12% | 2.36% | 7.62% | 2.17% | 1.57% | 9.54% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BAMPX и VTMFX
Максимальная просадка BAMPX за все время составила -39.58%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMPX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMPX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.58% | -28.49% | -11.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.06% | -6.82% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.13% | -17.40% | -2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.13% | -21.87% | +1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -4.00% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -3.57% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 1.45% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMPX и VTMFX
BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A (BAMPX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BAMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMPX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 2.86% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.22% | 4.82% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.69% | 8.55% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.00% | 8.51% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.40% | 9.10% | -0.70% |