Сравнение BAMPX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A (BAMPX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
BAMPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 февр. 2007 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMPX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMPX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMPX BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A | -0.81% | 13.05% | 8.15% | 11.99% | -15.08% | 3.39% | 19.09% | 16.23% | -3.58% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -6.96% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMPX показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -6.96%.
BAMPX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 11.34%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 6.19%
BWBIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -2.76%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMPX и BWBIX
BAMPX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
BAMPX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
BAMPX
BWBIX
Сравнение BAMPX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A (BAMPX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMPX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.55 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 0.96 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.13 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 0.89 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 3.29 | +4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMPX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.55 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.14 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.49 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между BAMPX и BWBIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMPX и BWBIX
Дивидендная доходность BAMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что меньше доходности BWBIX в 8.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMPX BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A | 5.45% | 5.40% | 3.11% | 2.67% | 2.72% | 6.11% | 4.12% | 2.36% | 7.62% | 2.17% | 1.57% | 9.54% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.18% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BAMPX и BWBIX
Максимальная просадка BAMPX за все время составила -39.58%, примерно равная максимальной просадке BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMPX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMPX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.58% | -39.14% | -0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.81% | -11.65% | +5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.13% | -39.14% | +19.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -8.81% | +5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -11.88% | +6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 3.45% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMPX и BWBIX
Текущая волатильность для BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A (BAMPX) составляет 3.59%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что BAMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMPX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 5.42% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.25% | 11.39% | -6.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.70% | 19.95% | -11.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.99% | 21.18% | -12.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.40% | 23.30% | -14.90% |