PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMB с IBTO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMB с IBTO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO).

BAMB и IBTO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMB - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. IBTO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2033 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BAMB и IBTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMB и IBTO

2026 (YTD)202520242023
BAMB
Brookstone Intermediate Bond ETF		-0.19%6.15%3.01%2.94%
IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF		-0.02%8.23%-0.87%7.07%

Доходность по периодам

С начала года, BAMB показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у IBTO с доходностью -0.02%.

BAMB

1 день
0.30%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.61%
1 год
3.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBTO

1 день
0.27%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.95%
1 год
4.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Intermediate Bond ETF

iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с BAMB:
BAMB с BAMYBAMB с BAMUBAMB с BAMVBAMB с BAMGBAMB с PIFIBAMB с BAMOBAMB с IBTM
Часто сравнивают с IBTO:
IBTO с BMAXIBTO с IBGAIBTO с DMBSIBTO с JUCYIBTO с PCRBIBTO с PIFIIBTO с DGRO

Сравнение комиссий BAMB и IBTO

BAMB берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии IBTO в 0.07%.

BAMB
Brookstone Intermediate Bond ETF
IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF

Доходность на риск

BAMB vs. IBTO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMB
Ранг доходности на риск BAMB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMB: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IBTO
Ранг доходности на риск IBTO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMB c IBTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMBIBTODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.80

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.19

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.46

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.60

3.82

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMB vs. IBTO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMB на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBTO равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMB и IBTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMBIBTOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.80

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.48

+0.69

Корреляция

Корреляция между BAMB и IBTO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMB и IBTO

Дивидендная доходность BAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности IBTO в 4.10%

TTM202520242023
BAMB
Brookstone Intermediate Bond ETF		2.86%2.85%2.90%0.73%
IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF		4.10%4.05%4.23%1.66%

Просадки

Сравнение просадок BAMB и IBTO

Максимальная просадка BAMB за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки IBTO в -8.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMB и IBTO.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMBIBTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.48%

-8.36%

+3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-3.08%

+0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-2.09%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-2.37%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.18%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMB и IBTO

Текущая волатильность для Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) составляет 1.51%, в то время как у iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что BAMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMBIBTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.75%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

3.01%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

5.19%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.09%

6.74%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

6.74%

-2.65%