Сравнение BAMB с FSEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) и Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC).
BAMB и FSEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMB - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. FSEC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMB и FSEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMB и FSEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | -0.19% | 6.15% | 3.01% | 2.94% |
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 0.26% | 8.33% | 2.40% | 7.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMB показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у FSEC с доходностью 0.26%.
BAMB
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSEC
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMB и FSEC
BAMB берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FSEC в 0.36%.
Доходность на риск
BAMB vs. FSEC — Ранг доходности на риск
BAMB
FSEC
Сравнение BAMB c FSEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) и Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMB | FSEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.83 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.20 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 3.57 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMB | FSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.83 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.05 | +1.12 |
Корреляция
Корреляция между BAMB и FSEC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMB и FSEC
Дивидендная доходность BAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности FSEC в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | 2.86% | 2.85% | 2.90% | 0.73% | 0.00% | 0.00% |
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 4.43% | 4.22% | 3.22% | 3.41% | 2.21% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок BAMB и FSEC
Максимальная просадка BAMB за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки FSEC в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMB и FSEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMB | FSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | -17.97% | +13.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -4.08% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -1.79% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -6.82% | +5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.50% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMB и FSEC
Текущая волатильность для Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) составляет 1.51%, в то время как у Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что BAMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMB | FSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.92% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 3.38% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 6.42% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.09% | 6.72% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 6.68% | -2.59% |