Сравнение BAMB с CAFX
BAMB (Brookstone Intermediate Bond ETF) and CAFX (Congress Intermediate Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, BAMB returned 2.78% vs 3.95% for CAFX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BAMB charges 1.09%/yr vs 0.35%/yr for CAFX.
Доходность
Сравнение доходности BAMB и CAFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAMB показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у CAFX с доходностью 0.28%.
BAMB
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAFX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAMB и CAFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | -0.85% | 6.15% | -3.27% |
CAFX Congress Intermediate Bond ETF | 0.28% | 6.46% | -1.66% |
Correlation
The correlation between BAMB and CAFX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between BAMB and CAFX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMB vs. CAFX — Ранг доходности на риск
BAMB
CAFX
Сравнение BAMB c CAFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) и Congress Intermediate Bond ETF (CAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMB | CAFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.26 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.22 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 6.46 | -4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMB | CAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.37 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.91 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок BAMB и CAFX
Максимальная просадка BAMB за все время составила -4.48%, что больше максимальной просадки CAFX в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMB и CAFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMB | CAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | -2.63% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -1.79% | -1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -0.92% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -0.73% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 0.61% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMB и CAFX
Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что BAMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMB | CAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 0.75% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 1.84% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90% | 2.89% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.06% | 3.16% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.06% | 3.16% | +0.90% |
Сравнение комиссий BAMB и CAFX
BAMB берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии CAFX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMB и CAFX
Дивидендная доходность BAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности CAFX в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | 2.95% | 2.85% | 2.90% | 0.73% |
CAFX Congress Intermediate Bond ETF | 4.01% | 3.92% | 0.96% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAMB and CAFX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAMB has higher volatility (1.18%) compared to CAFX (0.75%). In terms of maximum drawdown, BAMB dropped -4.48% vs CAFX's -2.63%.
On 1-year performance, CAFX leads with 3.95% vs 2.78% for BAMB. On fees, CAFX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CAFX has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CAFX has performed better with a 3.95% return vs 2.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAFX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.09% for BAMB.
CAFX has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 2.95% for BAMB.
They also come from different issuers: Brookstone and Congress. Their fees differ too: 1.09% for BAMB and 0.35% for CAFX.
CAFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAMB и CAFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор