PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMA с UPAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMA с UPAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAMA (Brookstone Active ETF) and UPAR (UPAR Ultra Risk Parity ETF) are both Diversified Portfolio funds. BAMA is actively managed, while UPAR is passively managed. Over the past year, BAMA returned 20.45% vs 28.64% for UPAR. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAMA charges 1.15%/yr vs 0.65%/yr for UPAR.

Доходность

Сравнение доходности BAMA и UPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Active ETF (BAMA) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMA показывает доходность 8.76%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 9.98%.

BAMA

1 день
-0.63%
1 месяц
4.12%
С начала года
8.76%
6 месяцев
9.20%
1 год
20.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UPAR

1 день
-1.04%
1 месяц
2.58%
С начала года
9.98%
6 месяцев
9.51%
1 год
28.64%
3 года*
10.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMA и UPAR

2026 (YTD)202520242023
BAMA
Brookstone Active ETF		8.76%12.61%14.99%8.02%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		9.98%23.87%-2.26%13.14%

Correlation

The correlation between BAMA and UPAR is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.61

The correlation between BAMA and UPAR has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAMA и UPAR

Секторы
BAMA
UPAR

Технологии

36.8%
18.3%

Финансовые услуги

13.7%
10.8%

Коммуникационные услуги

11.3%
5.2%

Потребительский циклический сектор

9.5%
6.3%

Промышленность

9.5%
12.7%

Здравоохранение

6.9%
5.0%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.5%

Сырьевые материалы

2.9%
16.7%

Энергетика

2.5%
17.8%

Коммунальные услуги

1.9%
2.2%

Недвижимость

1.6%
1.4%

Технологии

BAMA
36.8%
UPAR
18.3%

Финансовые услуги

BAMA
13.7%
UPAR
10.8%

Коммуникационные услуги

BAMA
11.3%
UPAR
5.2%

Потребительский циклический сектор

BAMA
9.5%
UPAR
6.3%

Промышленность

BAMA
9.5%
UPAR
12.7%

Здравоохранение

BAMA
6.9%
UPAR
5.0%

Потребительский защитный сектор

BAMA
3.5%
UPAR
3.5%

Сырьевые материалы

BAMA
2.9%
UPAR
16.7%

Энергетика

BAMA
2.5%
UPAR
17.8%

Коммунальные услуги

BAMA
1.9%
UPAR
2.2%

Недвижимость

BAMA
1.6%
UPAR
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Active ETF

UPAR Ultra Risk Parity ETF

Часто сравнивают с BAMA:
BAMA с BAMUBAMA с BAMYBAMA с BAMOBAMA с BAMVBAMA с BAMDBAMA с BAMBBAMA с HIDE
Часто сравнивают с UPAR:
UPAR с ALLWUPAR с RPARUPAR с RSSBUPAR с VOOUPAR с PRPFXUPAR с SWANUPAR с SPMO

Доходность на риск

BAMA vs. UPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMA
Ранг доходности на риск BAMA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
UPAR
Ранг доходности на риск UPAR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMA c UPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Active ETF (BAMA) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMAUPARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.12

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.80

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.58

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.82

8.53

+4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMA vs. UPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMA на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPAR равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMA и UPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMAUPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.12

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

-0.02

+1.70

Просадки

Сравнение просадок BAMA и UPAR

Максимальная просадка BAMA за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMA и UPAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMAUPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-39.00%

+26.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-11.13%

+3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-3.99%

+3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-21.80%

+20.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

3.36%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMA и UPAR

Текущая волатильность для Brookstone Active ETF (BAMA) составляет 3.16%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что BAMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMAUPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

4.58%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

11.44%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.17%

13.60%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

18.04%

-7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.22%

18.04%

-7.82%

Сравнение комиссий BAMA и UPAR

BAMA берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии UPAR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMA и UPAR

Дивидендная доходность BAMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности UPAR в 2.63%

ПозицияTTM2025202420232022
BAMA
Brookstone Active ETF		1.31%1.54%1.49%0.45%0.00%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		2.63%3.28%3.32%3.04%4.73%

Часто задаваемые вопросы

BAMA and UPAR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPAR has higher volatility (4.58%) compared to BAMA (3.16%). In terms of maximum drawdown, BAMA dropped -12.27% vs UPAR's -39.00%.

On 1-year performance, UPAR leads with 28.64% vs 20.45% for BAMA. On fees, UPAR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BAMA has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UPAR has performed better with a 28.64% return vs 20.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPAR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.15% for BAMA.

UPAR has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 1.31% for BAMA.

They also come from different issuers: Brookstone and RPAR. Their fees differ too: 1.15% for BAMA and 0.65% for UPAR.

BAMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMA и UPAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор