Сравнение BAMA с UPAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Active ETF (BAMA) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR).
BAMA и UPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMA - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г.. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMA и UPAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMA и UPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMA Brookstone Active ETF | -2.54% | 12.61% | 14.99% | 8.02% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 5.72% | 23.87% | -2.26% | 13.14% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMA показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 5.72%.
BAMA
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPAR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMA и UPAR
BAMA берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии UPAR в 0.65%.
Доходность на риск
BAMA vs. UPAR — Ранг доходности на риск
BAMA
UPAR
Сравнение BAMA c UPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Active ETF (BAMA) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMA | UPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.34 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.81 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.95 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 6.88 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMA | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.34 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | -0.08 | +1.38 |
Корреляция
Корреляция между BAMA и UPAR составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMA и UPAR
Дивидендная доходность BAMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности UPAR в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BAMA Brookstone Active ETF | 1.58% | 1.54% | 1.49% | 0.45% | 0.00% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.73% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% |
Просадки
Сравнение просадок BAMA и UPAR
Максимальная просадка BAMA за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMA и UPAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMA | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -39.00% | +26.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -11.21% | +3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -7.71% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -22.47% | +21.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 3.17% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMA и UPAR
Текущая волатильность для Brookstone Active ETF (BAMA) составляет 4.68%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что BAMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMA | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 6.40% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.11% | 10.59% | -3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.17% | 15.83% | -3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.15% | 18.16% | -8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.15% | 18.16% | -8.01% |