Сравнение BAMA с RULE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Active ETF (BAMA) и Adaptive Core ETF (RULE).
BAMA и RULE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMA - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г.. RULE - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMA и RULE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMA и RULE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMA Brookstone Active ETF | -1.85% | 12.61% | 14.99% | 8.02% |
RULE Adaptive Core ETF | 5.57% | 4.60% | 7.59% | 10.09% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMA показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у RULE с доходностью 5.57%.
BAMA
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RULE
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMA и RULE
BAMA берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии RULE в 1.10%.
Доходность на риск
BAMA vs. RULE — Ранг доходности на риск
BAMA
RULE
Сравнение BAMA c RULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Active ETF (BAMA) и Adaptive Core ETF (RULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMA | RULE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.88 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.29 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.37 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 5.36 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMA | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.88 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | -0.03 | +1.36 |
Корреляция
Корреляция между BAMA и RULE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMA и RULE
Дивидендная доходность BAMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, тогда как RULE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BAMA Brookstone Active ETF | 1.57% | 1.54% | 1.49% | 0.45% | 0.00% |
RULE Adaptive Core ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.01% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок BAMA и RULE
Максимальная просадка BAMA за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки RULE в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMA и RULE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMA | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -30.48% | +18.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -12.65% | +4.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.63% | -7.15% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -15.50% | +14.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 3.24% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMA и RULE
Текущая волатильность для Brookstone Active ETF (BAMA) составляет 4.59%, в то время как у Adaptive Core ETF (RULE) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что BAMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMA | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 8.24% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 15.26% | -8.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.18% | 19.40% | -7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.15% | 13.94% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.15% | 13.94% | -3.79% |