PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMA с GAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMA с GAA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAMA (Brookstone Active ETF) and GAA (Cambria Global Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, BAMA returned 20.45% vs 22.62% for GAA. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAMA charges 1.15%/yr vs 0.41%/yr for GAA.

Доходность

Сравнение доходности BAMA и GAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Active ETF (BAMA) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMA показывает доходность 8.76%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 9.39%.

BAMA

1 день
-0.63%
1 месяц
4.12%
С начала года
8.76%
6 месяцев
9.20%
1 год
20.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GAA

1 день
-0.66%
1 месяц
1.35%
С начала года
9.39%
6 месяцев
11.23%
1 год
22.62%
3 года*
14.43%
5 лет*
6.37%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMA и GAA

2026 (YTD)202520242023
BAMA
Brookstone Active ETF		8.76%12.61%14.99%8.02%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		9.39%18.76%6.67%6.57%

Correlation

The correlation between BAMA and GAA is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.56

The correlation between BAMA and GAA has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAMA и GAA

Секторы
BAMA
GAA

Технологии

36.8%
8.7%

Финансовые услуги

13.7%
17.5%

Коммуникационные услуги

11.3%
4.0%

Потребительский циклический сектор

9.5%
8.5%

Промышленность

9.5%
14.2%

Здравоохранение

6.9%
3.2%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.5%

Сырьевые материалы

2.9%
9.7%

Энергетика

2.5%
13.2%

Коммунальные услуги

1.9%
3.8%

Недвижимость

1.6%
13.9%

Технологии

BAMA
36.8%
GAA
8.7%

Финансовые услуги

BAMA
13.7%
GAA
17.5%

Коммуникационные услуги

BAMA
11.3%
GAA
4.0%

Потребительский циклический сектор

BAMA
9.5%
GAA
8.5%

Промышленность

BAMA
9.5%
GAA
14.2%

Здравоохранение

BAMA
6.9%
GAA
3.2%

Потребительский защитный сектор

BAMA
3.5%
GAA
3.5%

Сырьевые материалы

BAMA
2.9%
GAA
9.7%

Энергетика

BAMA
2.5%
GAA
13.2%

Коммунальные услуги

BAMA
1.9%
GAA
3.8%

Недвижимость

BAMA
1.6%
GAA
13.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Active ETF

Cambria Global Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с BAMA:
BAMA с BAMUBAMA с BAMYBAMA с BAMOBAMA с BAMVBAMA с BAMDBAMA с BAMBBAMA с HIDE
Часто сравнивают с GAA:
GAA с TRTYGAA с AOAGAA с VSMGXGAA с OCIOGAA с EAOMGAA с MDIVGAA с SWOBX

Доходность на риск

BAMA vs. GAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMA
Ранг доходности на риск BAMA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GAA
Ранг доходности на риск GAA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMA c GAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Active ETF (BAMA) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMAGAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.48

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.50

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.93

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.82

15.04

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMA vs. GAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMA на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAA равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMA и GAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMAGAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.48

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.63

+1.04

Просадки

Сравнение просадок BAMA и GAA

Максимальная просадка BAMA за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMA и GAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMAGAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-26.57%

+14.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-5.78%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.66%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-3.85%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.51%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMA и GAA

Brookstone Active ETF (BAMA) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что BAMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMAGAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

2.60%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

7.41%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.17%

9.19%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

11.28%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.22%

11.09%

-0.87%

Сравнение комиссий BAMA и GAA

BAMA берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMA и GAA

Дивидендная доходность BAMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности GAA в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAMA
Brookstone Active ETF		1.31%1.54%1.49%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		3.59%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%

Часто задаваемые вопросы

BAMA and GAA have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAMA has higher volatility (3.16%) compared to GAA (2.60%). In terms of maximum drawdown, BAMA dropped -12.27% vs GAA's -26.57%.

On 1-year performance, GAA leads with 22.62% vs 20.45% for BAMA. On fees, GAA is cheaper at 0.41% per year. On volatility, GAA has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GAA has performed better with a 22.62% return vs 20.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GAA is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 1.15% for BAMA.

GAA has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 1.31% for BAMA.

They also come from different issuers: Brookstone and Cambria. Their fees differ too: 1.15% for BAMA and 0.41% for GAA.

GAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMA и GAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор