Сравнение BAMA с GAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Active ETF (BAMA) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).
BAMA и GAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMA - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMA и GAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMA и GAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMA Brookstone Active ETF | -1.85% | 12.61% | 14.99% | 8.02% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.83% | 18.76% | 6.67% | 6.57% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMA показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 4.83%.
BAMA
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMA и GAA
BAMA берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.
Доходность на риск
BAMA vs. GAA — Ранг доходности на риск
BAMA
GAA
Сравнение BAMA c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Active ETF (BAMA) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMA | GAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 2.03 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.70 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.38 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.87 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 11.69 | -4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMA | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.03 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.61 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между BAMA и GAA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMA и GAA
Дивидендная доходность BAMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности GAA в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMA Brookstone Active ETF | 1.57% | 1.54% | 1.49% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок BAMA и GAA
Максимальная просадка BAMA за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMA и GAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMA | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -26.57% | +14.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -7.18% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.63% | -3.40% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -3.90% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.76% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMA и GAA
Brookstone Active ETF (BAMA) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что BAMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMA | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 3.81% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 7.24% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.18% | 10.34% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.15% | 11.27% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.15% | 11.05% | -0.90% |