PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMA с AVMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMA с AVMA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAMA (Brookstone Active ETF) and AVMA (Avantis Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, BAMA returned 20.45% vs 23.97% for AVMA. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BAMA charges 1.15%/yr vs 0.21%/yr for AVMA.

Доходность

Сравнение доходности BAMA и AVMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Active ETF (BAMA) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMA показывает доходность 8.76%, что значительно ниже, чем у AVMA с доходностью 10.43%.

BAMA

1 день
-0.63%
1 месяц
4.12%
С начала года
8.76%
6 месяцев
9.20%
1 год
20.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVMA

1 день
-0.44%
1 месяц
2.85%
С начала года
10.43%
6 месяцев
11.18%
1 год
23.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMA и AVMA

2026 (YTD)202520242023
BAMA
Brookstone Active ETF		8.76%12.61%14.99%8.02%
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		10.43%16.72%10.01%9.33%

Correlation

The correlation between BAMA and AVMA is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.89

The correlation between BAMA and AVMA has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAMA и AVMA

Секторы
BAMA
AVMA

Технологии

36.8%
19.2%

Финансовые услуги

13.7%
18.0%

Коммуникационные услуги

11.3%
6.9%

Потребительский циклический сектор

9.5%
12.0%

Промышленность

9.5%
13.6%

Здравоохранение

6.9%
6.0%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.8%

Сырьевые материалы

2.9%
5.3%

Энергетика

2.5%
8.9%

Коммунальные услуги

1.9%
2.1%

Недвижимость

1.6%
3.3%

Технологии

BAMA
36.8%
AVMA
19.2%

Финансовые услуги

BAMA
13.7%
AVMA
18.0%

Коммуникационные услуги

BAMA
11.3%
AVMA
6.9%

Потребительский циклический сектор

BAMA
9.5%
AVMA
12.0%

Промышленность

BAMA
9.5%
AVMA
13.6%

Здравоохранение

BAMA
6.9%
AVMA
6.0%

Потребительский защитный сектор

BAMA
3.5%
AVMA
4.8%

Сырьевые материалы

BAMA
2.9%
AVMA
5.3%

Энергетика

BAMA
2.5%
AVMA
8.9%

Коммунальные услуги

BAMA
1.9%
AVMA
2.1%

Недвижимость

BAMA
1.6%
AVMA
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Active ETF

Avantis Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с BAMA:
BAMA с BAMUBAMA с BAMYBAMA с BAMOBAMA с BAMVBAMA с BAMDBAMA с BAMBBAMA с HIDE
Часто сравнивают с AVMA:
AVMA с AORAVMA с VGWIXAVMA с AVGEAVMA с AOAAVMA с AVLVAVMA с VOOAVMA с PRPFX

Доходность на риск

BAMA vs. AVMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMA
Ранг доходности на риск BAMA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AVMA
Ранг доходности на риск AVMA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMA: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMA c AVMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Active ETF (BAMA) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMAAVMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.68

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.84

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.50

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.76

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.82

15.96

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMA vs. AVMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMA на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVMA равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMA и AVMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMAAVMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.68

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

1.54

+0.13

Просадки

Сравнение просадок BAMA и AVMA

Максимальная просадка BAMA за все время составила -12.27%, примерно равная максимальной просадке AVMA в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMA и AVMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMAAVMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-11.81%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-6.40%

-0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.44%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-1.55%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.51%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMA и AVMA

Brookstone Active ETF (BAMA) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что BAMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMAAVMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

2.63%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

7.08%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.17%

8.99%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

10.29%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.22%

10.29%

-0.07%

Сравнение комиссий BAMA и AVMA

BAMA берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии AVMA в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMA и AVMA

Дивидендная доходность BAMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности AVMA в 2.34%

ПозицияTTM202520242023
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.34%2.21%2.28%1.11%
BAMA
Brookstone Active ETF		1.31%1.54%1.49%0.45%

Часто задаваемые вопросы

BAMA and AVMA have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAMA has higher volatility (3.16%) compared to AVMA (2.63%). In terms of maximum drawdown, BAMA dropped -12.27% vs AVMA's -11.81%.

On 1-year performance, AVMA leads with 23.97% vs 20.45% for BAMA. On fees, AVMA is cheaper at 0.21% per year. On volatility, AVMA has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVMA has performed better with a 23.97% return vs 20.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMA is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 1.15% for BAMA.

AVMA has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 1.31% for BAMA.

They also come from different issuers: Brookstone and Avantis. Their fees differ too: 1.15% for BAMA and 0.21% for AVMA.

AVMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMA и AVMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор