Сравнение BAMA с AOR
BAMA (Brookstone Active ETF) and AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. BAMA is actively managed, while AOR is passively managed. Over the past year, BAMA returned 17.23% vs 17.17% for AOR. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BAMA charges 1.15%/yr vs 0.15%/yr for AOR.
Доходность
Сравнение доходности BAMA и AOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BAMA показывает доходность 6.64%, а AOR немного ниже – 6.31%.
BAMA
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AOR
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 6.31%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 17.17%
- 3 года*
- 13.59%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 8.54%
Сравнение доходности по годам BAMA и AOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMA Brookstone Active ETF | 6.64% | 12.61% | 14.99% | 8.02% |
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 6.31% | 16.44% | 10.68% | 9.63% |
Correlation
The correlation between BAMA and AOR is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г. | 0.94 |
The correlation between BAMA and AOR has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMA vs. AOR — Ранг доходности на риск
BAMA
AOR
Сравнение BAMA c AOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Active ETF (BAMA) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAMA | AOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.60 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 11.13 | -0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAMA и AOR
Максимальная просадка BAMA за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMA и AOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMA | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -24.44% | +12.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -6.64% | -0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -1.53% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -3.47% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.55% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMA и AOR
Brookstone Active ETF (BAMA) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что BAMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMA | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 3.61% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 7.49% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.00% | 8.96% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 10.64% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.44% | 10.66% | -0.22% |
Сравнение комиссий BAMA и AOR
BAMA берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии AOR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMA и AOR
Дивидендная доходность BAMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности AOR в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 2.49% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
BAMA Brookstone Active ETF | 1.33% | 1.54% | 1.49% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, BAMA and AOR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BAMA has higher volatility (4.56%) compared to AOR (3.61%). In terms of maximum drawdown, BAMA dropped -12.27% vs AOR's -24.44%.
On 1-year performance, BAMA leads with 17.23% vs 17.17% for AOR. On fees, AOR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AOR has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMA has performed better with a 17.23% return vs 17.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AOR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.15% for BAMA.
AOR has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 1.33% for BAMA.
They also come from different issuers: Brookstone and iShares. Their fees differ too: 1.15% for BAMA and 0.15% for AOR.
AOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAMA и AOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор